تطوير نظام التداول
تطوير نظام تداول
عندما يتعلق الأمر بالنظم التجارية، يبدو أن الجميع يبحثون عن & كوت؛ الكأس المقدس & كوت؛ كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع، أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام، لن تتبع قواعدها أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟
عندما دخلت لأول مرة الأعمال التجارية لتدريب التجار، فإن معظم الناس يعتقدون أن نظام التداول كان مؤشرا. & مداش؛ فان K. ثارب.
هناك الناس هناك الذين هم مهووسون:
العثور على الأسهم التي من شأنها أن تجعل لهم ثروة، كما لو كان هناك بعض السحر الطريقة يمكن للمرء أن تفعل ذلك في الواقع. تطوير نظام التداول إلى حد الكمال، دون الحصول على أي وقت مضى حول التداول الفعلي. العثور على النظام المثالي & لدكو؛ & رديقو؛ مجرد البحث عن شخص ليقول لهم ما يجب القيام به.
هل تتصل بأي من هذه الأمثلة؟
كل تاجر يحتاج إلى استراتيجية أو نظام لتشكيل إطار لتداولها. دون وسيلة للتكرار لتحديد وتنفيذ الصفقات، لا يمكن أبدا أن يكون أداء ثابت. في الأساس، النظام الخاص بك هو خارطة الطريق التي توجه التداول الخاص بك ويبقيك من اتخاذ القرارات عندما تكون أقل قدرة على القيام بذلك. يمكن أن يكون التداول مرهقا. فمن السهل أن يصرف. تستمر الحياة بغض النظر عما يفعله السوق. إذا سمعت أنباء عن تغيير السوق، أو كنت تعمل في وقت متأخر من أجل موعدك المقبل، كنت من غير المحتمل أن تتخذ قرارات جيدة حول الصفقات الخاصة بك.
ولكن لا يمكنك التجارة فقط أي نظام. كثير من الناس يجعلون من الخطأ في الاعتقاد بأن نظام التداول هو شيء يمكنك فقط لدكو؛ شراء في مربع، & رديقو؛ شيء أن أشخاص آخرين مع مهارات تقنية محددة أو المعرفة السرية من الأسواق يمكن أن تخلق لك. ليس كذلك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن بعد شراء واحدة، فإن المتداول النموذجي لا تتبع ذلك أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لم يصلح لهم وأسلوبهم في التداول.
واحدة من أكبر أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام التداول الذي يناسبك شخصيا. تطوير النظام الخاص بك يسمح التوافق مع المعتقدات الخاصة بك، والأهداف، والشخصية، والحواف.
لماذا يجب عليك تطوير النظام الخاص بك.
قد تفكر، & كوت؛ لماذا يجب علي تطوير نظامي الخاص؟ أليس من السهل أن تذهب فقط لشراء نظام مع نتائج ثبت؟ & كوت؛ عندما يقوم شخص آخر بتطوير نظام لك، فأنت لا تعرف ما هي التحيزات التي قد تكون لديهم. تم تصميم معظم برامج تطوير النظام لأن الناس يريدون أن يعرفوا الإجابة المثالية للأسواق. انهم يريدون أن تكون قادرة على التنبؤ بالأسواق تماما. يمكنك شراء البرمجيات الآن لبضع مئات من الدولارات التي من شأنها أن تسمح لك لتراكب العديد من الدراسات على بيانات السوق الماضية. في غضون بضع دقائق، يمكنك أن تبدأ في الاعتقاد بأن الأسواق يمكن التنبؤ بها تماما و [مدش]؛ اعتقاد خطير من شأنها أن تبقى معك حتى تحاول التجارة في السوق الحقيقية بدلا من السوق الأمثل تاريخيا. وانتهى العديد من حسابات التداول إلى الهبوط بسبب هذا التفكير. واحد & لدكو؛ بالتأكيد شيء & رديقو؛ التجارة وضعت دون الموقف المناسب التحجيم يمكن أن يمسح بعض التجار تماما للخروج من اللعبة.
وماذا لو كان الشخص الذي يزاول النظام هو مجرد المسوق الكبير الذي يجعل المال من بيع أنظمة بدلا من التداول الفعلي؟ كيف تعرف؟
في تجربة فان، عدد قليل جدا من الناس لديهم أنظمة جيدة حقا، واحدة من وظائفه هو تعليم التجار ما يلزم لتطوير نظام كامل لأنفسهم. إنها العلوم الصاروخية. فإنه يأخذ فقط الالتزام والمعرفة الصحيحة.
أنت لا تحتاج إلى مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات.
فكرة أن تحتاج مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات لتطوير النظام الخاص بك هو واحد من أكبر المفاهيم الخاطئة هناك.
حتى لو وجدت أجهزة الكمبيوتر أو الرياضيات أو أي شيء مرعب الميكانيكية، لا يزال بإمكانك تحديد كيف وما تريد التجارة، وهو الأساس وراء تطوير النظام الخاص بك. في الواقع، أنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقا ما سيعمل لك.
والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره حول تطوير النظام هو أن استراتيجية التداول هي التي أثيرت من قبلك بحيث تناسب معتقداتك، يريد، الرغبات والاحتياجات. يمكنك استئجار شخص آخر لحاسبتك الاستراتيجية إذا لم تتمكن من القيام بذلك الجزء بنفسك. هناك الكثير من المبرمجين هناك الذين سوف نفعل ذلك لك. تذكر فقط أنه ليس كل أنظمة التداول حتى يجب أن تكون محوسبة في المقام الأول! في الواقع، وقد صممت الناس واختبارها أنظمة التداول الناجحة لسنوات باليد. أجهزة الكمبيوتر تجعل الأمور أسرع وأسرع وأكثر كفاءة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إلا إذا وجدت أن لديك لاستخدام واحد من أجل أن تشعر بالثقة حول التداول الخاص بك (إذا كنت لا توافق على هذا التأكيد، وربما كنت بحاجة إلى اختبار الكمبيوتر ليشعر مريحة، وربما كنت تعتقد أنه عندما يولد الكمبيوتر الأرقام، فمن أكثر دقة).
إذا كنت حقا فهم ما هو نظام التداول هو حقا، وهذا سيكون كل معنى. فإنه ليس معقدة إلا إذا اخترت لجعله كذلك!
فما هو نظام التداول؟
ما يعتقده معظم الناس بأنه نظام تجاري، فان ستدعو استراتيجية التداول التي تتكون من سبعة أجزاء:
شروط الإعداد. إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. إعادة الدخول عند الاقتضاء. عمليات جني الأرباح. خوارزمية تحديد حجم الموضع. أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة (إذا لزم الأمر).
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم، هناك 7000 زائد الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز للحد من هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل. ربما أنها قد تبحث عن الأسهم التي هي كبيرة & لدكو؛ القيمة، & رديقو؛ أو الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، أو الأسهم التي تدفع أرباحا عالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تفي بالشاشة الأولية وتستخدمها لتحديد الوقت الذي قد تدخل فيه الموضع & مداش؛ سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن استخدامها للدخول، ولكنها عادة ما تنطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين.
وقف الوقائي هو أسوأ حالة الخسارة كنت ترغب في تجربة. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في التجارة لفترة طويلة (أي انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم)، أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك. الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، وأنها لا تذهب إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك.
استراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان، عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لم تكن مشمولة من قبل الإعداد الأصلي و شروط الدخول. وبالتالي، تحتاج إلى التفكير في معايير إعادة الدخول.
يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. مخارجك تتحكم سواء كنت كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج، لسبب واحد جيد جدا: كنت لا كسب المال عند دخول السوق، لك كسب المال عند الخروج من السوق. ويركز عدد كبير جدا من الناس فقط على دخول السوق، أو ما يشترونه، وليس على وقت البيع. إذا كنت تقترب من التداول مع استراتيجية الخروج، وسوف تستفيد لك على الفور.
موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب عليك شراء أو لدكو؛ كم & رديقو؛ يجب عليك الاستثمار في أي تجارة معينة. فمن خلال وضع التحجيم التي سوف تلبي أهدافك.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة. العديد من التجار المحترفين لديهم أنظمة متعددة تعمل في أطر زمنية متعددة على العديد من الأسواق للمساعدة في تعويض الاعتماد الهائل للمحفظة لنظام واحد الاتجاه التالي.
يجب أن يعكس النظام المعتقدات الخاصة بك (أي من أنت تاجر وكشخص). كثير من الناس يبحثون فقط عن & لدكو؛ أي نظام يعمل، & رديقو؛ ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك لا يتطابق مع معتقداتك حول الأسواق، سوف تجد في نهاية المطاف وسيلة لتخريب التداول الخاص بك.
ما هو أكثر من ذلك، فإن معظم الناس لم تأخذ حقا الوقت للتفكير من خلال ما يريدون حقا من تجارتهم في المقام الأول. ليس لديهم أهداف محددة في الاعتبار. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك حقا. لديهم مجرد مفهوم غامض في رؤوسهم أنهم & كوت؛ تريد أن تجعل الكثير من المال، & كوت؛ ولكن الأهداف هي 50٪ من تصميم نظام يناسب لك.
أمثلة للأهداف المحتملة:
أريد أن أصبح تاجر بدوام كامل صنع 30٪ سنويا لعملائي مع الخسائر المحتملة لا أكبر من نصف ذلك. أريد أن أقضي أقل من ثلاث ساعات في الأسبوع على التداول والحصول على أقصى قدر من العائد من النظام الخاص بي. بينما أنا & [رسقوو]؛ د ترغب في تقليل الجانب السلبي، وأنا على استعداد للمخاطر مهما كان الأمر للحصول على أقصى قدر من العائدات، بما في ذلك فقدان كل شيء. أريد الحد من عمليات السحب إلى أكثر من 20٪. أنا & رسكو؛ d ترغب في جعل كل ما أستطيع، ولكن التقليل من عمليات السحب هو هدفي الرئيسي.
لا يوجد نظام هو آلة صنع المال التي يمكن تشغيلها والطباعة النقدية إلى الأبد. ويجب تقييم النظم وتنقيحها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وفي حين أن هناك طرقا لقياس جودة النظام، فإنك لن تتاجر أبدا بالنظام بشكل صحيح إذا كنت لا تشعر بالراحة في التداول عليه، تماما كما قد تواجهك مشكلة في اتباع نصيحة النشرات الإخبارية لأنك لا تشعر بالراحة في اتخاذ بعض الإجراءات الصفقات التي نوصي بها.
تحسين أداء التداول الخاص بك لن يأتي من بعض المؤشرات التي تتنبأ بشكل أفضل في السوق. لأنه يأتي من تعلم فن التداول وفهم كيفية إنشاء نظام التداول الذي يناسب رغباتك، الاحتياجات، الرغبات ونمط الحياة.
لذا اسأل نفسك، كم من الوقت والمال أنا على استعداد لانقاص محاولة التجارة أنظمة الآخرين؟
سألني أحد المتداولين العظميين مرة واحدة ما أردت أن يقوم به نظامي، وأجبت على الغموض عن أداء السوق. دفعني للحصول على إحصاءات الأداء كنت بعد، وقلت له ما كانت عليه، ولكن قلت أنني بحاجة لمعرفة ما سيقوم به النظام أولا. وقال لي أساسا أن كان لي إلى الوراء. وقال تحديدا على وجه التحديد لبدء مع الأداء كنت أتوقع وتصميم نظام لهذه المواصفات. & مدش]؛ فرانك غالوتشي.
مورد جيد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك الصفحة الرئيسية الدراسة.
الحصول على جميع الفوائد من سنوات الدكتور فان ثارب من النمذجة التجار وأبحاثه حول كيفية تطوير أنظمة التداول مربحة. استنتاجه من هذا البحث هو أن الشخص العادي ليس لديه فرصة في تجارة مربحة لأنه يركز على كل الأشياء الخاطئة.
لن تتعلم هذه المعلومات في مشاهدة الأخبار المالية أو قراءة المجلات المالية أو قراءة الصحف المالية الرئيسية، لأن وسائل الإعلام ستتجاهل تماما أهم جوانب تطوير النظام.
هذا البرنامج يساعدك على تحديد أي نوع من نظام التداول سوف تناسبك شخصيا وكيفية إنشائه. تعلم القليل المعروفة، أسرار الحراسة عن كثب التي لم تنشر في الكتب وأنك لا من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ عليهم.
يحتوي هذا البرنامج على 20 اسطوانة صوتية: 11 قرص مدمج من مواد جديدة و 9 أقراص مدمجة من دورة الدراسة المنزلية الكلاسيكية التي تغطي المعلومات لم تعد تدرس في ورشة عمل تطوير النظم لدينا.
حتى أفضل، لدينا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام & كوت؛ كيفية تطوير أنظمة التداول الرابحة التي تناسبك. & كوت؛ لمعرفة المزيد، انقر هنا.
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة؟ و هو المكافأة المحتملة يستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛ ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في أسبوع فان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.
تطوير نظام تداول
كمتداول، وجود نظام تداول جيد مهم جدا. نظام يسمح للتاجر لتوفير الوقت على أساس يومي عند التداول. كما يسمح للتاجر أن يكون اتخاذ القرارات فقط على أساس منصة التي تم باكتستد باستخدام المعلمات المختلفة. بشكل عام، هناك نوعان رئيسيان من أنظمة التداول. واحد، هناك نظام يدوي حيث يستخدم واحد تحليل إكسل. ثانيا، هناك نظام آلي أو ميكانيكي. سيؤدي بحث غوغل البسيط إلى إنتاج الآلاف من أنظمة التداول التي تم تطويرها من قبل التجار. بعضها جيد بينما البعض غير مناسب على الإطلاق. في هذه المقالة، سوف أكتب على كيف يمكنك تطوير نظام التداول الخاص بك. عند تطوير نظام التداول الميكانيكي، يجب أن هدفك أبدا لجعل مليار دولار. أهم هدفين يجب أن تهدف إلى تحقيقهما هما: تحديد اتجاه في أقرب وقت ممكن، وتجنب حدوث انحرافات. على الورق، وهذه هي الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنك الخروج بها. في الواقع، هو أكثر تعقيدا من ذلك لأن الاستراتيجيات تتعارض مع بعضها البعض.
تعيين الإطار الزمني.
كل تاجر لديه الأطر الزمنية المحددة التي تتاجر معها. بعض هي التداول المثالي مع الرسوم البيانية ساعة بينما البعض الآخر مثالي عند تداول 30 دقيقة الرسوم البيانية. لتحديد الإطار الزمني، تحتاج إلى تقييم نفسك لفهم نوع التاجر الذي أنت عليه. إذا كنت تاجر اليوم، أقترح عليك استخدام كل ساعة و 30 دقيقة الرسوم البيانية. إذا كنت تاجر سوينغ، يجب عليك استخدام الرسوم البيانية اليومية.
حدد المؤشرات.
بعد تحديد الإطار الزمني، والخطوة التالية هي لتحديد المؤشرات لاستخدامها. كمتداول اليوم، لتحقيق الهدف الأول المذكور أعلاه، أقترح عليك استخدام المتوسطات المتحركة. يجب عليك استخدام متوسطين متحركين، واحد سريع وآخر واحد بطيئة وانتظر حتى واحد سريع يعبر واحد بطيء. هذا هو المفهوم المعروف باسم المتوسط المتحرك كروسوفر.
العثور على مؤشرات لتأكيد هذا الاتجاه.
في هذه المرحلة، كنت تريد ببساطة لتحقيق الهدف الثاني ذكرنا أعلاه. كنت تريد تجنب الوقوع في اتجاه كاذب، وبالتالي الحاجة إلى تأكيد هذا الاتجاه. لتحقيق هذا الهدف، أقترح عليك استخدام ماسد، مؤشر القوة النسبية، ومؤشر ستوكاستيك.
تقييم المخاطر.
لا يوجد نظام دقيق. لذلك، من المهم تحديد المخاطر التي تنوي استخدامها. بعض الصفقات سوف تتعارض مع النظام. ولذلك من المهم تحديد مقدار المخاطر التي ترغب في اتخاذها في كل صفقة تدخلها.
نقاط الدخول والخروج.
بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، فإن الخطوة الأخيرة هي تحديد نقاط الدخول والخروج. هناك العديد من النظريات حول كيفية تحقيق ذلك. ومع ذلك، فإن معظم الناس يعتقدون في دخول الصفقات عندما تتطابق جميع المؤشرات حتى قبل إغلاق الشمعة. البعض الآخر يفضلون رؤية جميع التجار المباراة والانتظار حتى يغلق الشمعة. في تجربتي، وأعتقد في انتظار شمعة لإغلاق. وذلك لأن المؤشرات قد تتطابق وتغير قبل إغلاق الشمعة في بعض الأحيان. مرة واحدة كنت في التجارة، والتحدي القادم هو على متى للخروج. أفضل طريقة للقيام بذلك هي درب توقف الخاص بك. وهذا يعني أنه إذا تحولت صفحتك إلى إيجابية بواسطة X، فإنك تقوم بنقل توقفك بواسطة X. يمكنك أيضا ضبط وقف الخسارة باستخدام مستويات الدعم والمقاومة.
مثال على نظام التداول.
في هذا الجزء، سنقوم بإنشاء نظام تداول بسيط يمكنك الرد عليه.
مواقف الدخول.
وضع موقف شراء إذا: المتوسط المتحرك ل 5 أيام فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام وعندما تتحرك خطوط مؤشر ستوكاستيك لأعلى. وأخيرا، أدخل عندما يكون مؤشر القوة النسبية أكبر من 50.
الخروج من المواقف.
وضع أمر بيع عندما يتحرك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام. يجب أن تتحرك خطوط مؤشر ستوكاستيك لأسفل. سيؤدي ذلك إلى منعك من الدخول عندما تكون الخطوط العشوائية في أقسام التشبع الشرائي. يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 50.
قواعد المخارج.
يجب أن تختفي الصفقة عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام في الاتجاه المعاكس. أيضا، يجب أن يعاد مؤشر القوة النسبية إلى الصفر. وأخيرا، يجب عليك الخروج عندما يضرب التداول وقف الخسارة من 100 نقطة. تظهر الرسوم البيانية أدناه بعض الأمثلة على هذا النظام في العمل.
وضع استراتيجية تجارة مربحة خطوة بخطوة: الجزء 1.
استراتيجية التداول الحالية تهب. حان الوقت للبحث عن واحدة جديدة. هذا ما يعتقده الكثير من التجار عندما لا يشاهدون نتائج مربحة باستمرار. ما ربما لا تدرك هو أن لديك كل الأدوات؛ انها مجرد مسألة صقل.
في هذه المقالة سوف أطلعكم على نهج خطوة بخطوة لخلق وضبط استراتيجية التداول المخصصة تناسب شخصيتك. إذا كنت قد وضعت خطة أو تعمل حاليا على واحد، وهذه العملية يمكن أن تساعدك على كشف المناطق المحددة التي تحتاج إلى ضبط دقيق.
قطعة من خطة التداول الرابحة.
يجب أن تتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك مع خطة التداول الخاصة بك مثل البيسبول يناسب في قفاز الماسك، بشكل مريح. قد تتساءل ما هو الفرق بين خطة التداول واستراتيجية التداول في المقام الأول.
خطة التداول الخاصة بك هي خطة عملك واستراتيجية التداول الخاصة بك هي جزء من خطة التداول الخاصة بك. أنا تقسيم خطة التداول إلى جزأين.
القسم 1: إيدولوجيا السوق.
يجب أن تكون ضمن هذه الخطة أهدافك المحددة، وربما اقتباس محفز الذي يعمل كمصدر إلهام الخاص بك، والإيديولوجية الخاصة بك نحو الأسواق.
هذا القسم من خطتك مهم لأنه يعطي الاتجاه الخاص بك والتوجيه، وهو أمر مفيد بشكل خاص من خلال الأوقات الصعبة (كما سيكون هناك بعض).
القسم 2: استراتيجية التداول.
هذا هو القسم الذي سنعالجه اليوم. إذا لم تكن قد أكملت القسم 1 يمكنك أن تقرأ عن تطوير أهداف التداول وأهميتها في بلدي الشروع في العمل.
يجب أن تكون استراتيجية التداول الفائزة مفصلة بشكل لا يصدق. ولا بد من التفكير في كل نتيجة محتملة واستخلاصها من أجل تحقيق النجاح. في كثير من الأحيان، مرة واحدة تاجر يضع التجارة خطتهم والموضوعية الخروج من النافذة. كما يقول المثل، حظا تفضل أعدت. حتى تأخذ من الوقت لتطوير الاستراتيجية الخاصة بك قبل اتخاذ تلك التجارة الحية الأولى.
مخطط لاستراتيجية التداول الرابحة.
قد تحتوي خطة التداول على استراتيجيات متعددة، ولكن أوصي أولا من خلال الذهاب إلى عملية تطوير كامل وضبط استراتيجية واحدة قبل الانتقال إلى ثانية. مرة واحدة لديك استراتيجية الأولى إلى النقطة حيث يمكنك تصور الاجهزة في نومك وأدخل الصفقات الخاصة بك دون تردد كنت على استعداد لبناء استراتيجيات إضافية.
تعيين حدود المخاطر الخاصة بك في الوقت الذي فتح حساب التداول الخاص بك:
ماكس الخسارة اليومية: كم كنت على استعداد لانقاص في يوم واحد قبل أن تتوقف عن التداول؟
(قاعدة الإبهام: لا يزيد عن 5٪ من رأس مال التداول الخاص بك)
ماكس ماكس بير تريد: إلى أي مدى تشعرون بالراحة في المخاطرة في كل صفقة تجارية؟
(قاعدة الإبهام: 1٪ من إجمالي رأس مال التداول)
تحديد الأسواق وأوقات اليوم الذي سوف تتداول فيه:
اختيار السوق: ما هي السوق والمركبات التجارية يناسب أهدافك وشخصيته؟
في حين أن هناك دائما سوق مفتوحة في مكان ما، يركز أفضل التجار على عدد قليل من الأوقات المحددة ومحددة لتداولها. هناك مركبات أخرى هناك إلى جانب الأسهم المشتركة، خيارات، العقود الآجلة، وفوركس. ما يعمل للتاجر واحد قد لا تعمل بالنسبة لك، والعكس بالعكس.
اختيار الوقت: ماذا يسمح الجدول الزمني الخاص بك لوقت التداول؟
دمج التداول في الجدول الزمني المحموم بالفعل ربما يعني دمج العمل والأسرة والترفيه. عند البدء لأول مرة أوصي التمسك الإطار الزمني أكبر من الرسم البياني اليومي بدلا من القفز إلى التداول اليوم. وذلك لأن التحركات تستغرق وقتا أطول لتطوير. يمكنك بناء استراتيجية وصبرك في نفس الوقت. تذكر أن السرعة لا تعني بالضرورة المزيد من الأرباح. في معظم الحالات انها الأطر الزمنية الأكبر التي تدفع أكبر المكافآت.
اختر المنهجية.
منهجية الخاص بك هو مجرد قطعة صغيرة من نظام التداول الفوز. نتائج النجاح من التنفيذ المثالي. عند البحث من خلال مؤشرات مختلفة، ودراسات التحليل الفني ومعايير التحليل الأساسية تذكر K. I.S. S & # 8211؛ أبق الأمور بسيطة يا غبي.
اختيار مؤشر: تبدأ بالسعر والحجم.
فتح منصة التداول الخاصة بك وإزالة كافة المؤشرات من الشاشة. في الواقع، إزالة كل شيء باستثناء شمعدان أو الرسم البياني الشريطي للسوق الذي كنت قد اخترت للتجارة. مشاهدة حركة السعر ودراسة أنماط حجم لمدة أسبوعين.
طباعة الرسوم البيانية اليومية وتحديد نقاط انعطاف. وهذا هو، نقطة عندما يبدأ السوق تتحرك. العودة والبحث عن الاتجاهات في حجم وشمعدانات مماثلة أو تشكيلات شريط التي تحدث مرارا وتكرارا. مرة واحدة كنت قد حددت عددا من أنماط مماثلة يمكنك ثم إدخال ومؤشر للمساعدة في تصفية التحركات الكاذبة والمساعدة في تحديد أفضل الإدخالات.
إستراتيجية التداول الخاصة بي.
فيبوناتشي التصحيحات، والسوق الداخلية، وشمعدان الرسوم البيانية هي الأدوات الثلاثة التي تشكل أساس المنهجية الخاصة بي.
تطوير هيكل قواعد التداول.
في ما يلي بعض الأمثلة على قواعد التداول العامة التي أستخدمها:
1. خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطتك.
2. إبقاء الأمور بسيطة.
3. فقط مكان الصفقات عندما كنت في حالة هادئة، بارد، وجمعها.
4. كن انتقائية مع الصفقات الخاصة بك!
5. لا مطاردة الصفقات.
6. لا تشتري قمم، لا تبيع أدنى مستوياتها.
7. لا تدع الفائز الكبير تتحول إلى خاسر.
8. لا تضيف أبدا إلى موقف خاسر.
9. فهم السلوك البشري هو أكثر أهمية من فهم الاقتصاد.
10. أنت وحدك هي المسؤولة عن كل التجارة.
11. الموقف يؤثر السلوك حتى تبقى موقفا ايجابيا.
12. اعتنق الآراء بشكل فضفاض.
13. لا تسكن على الصفقات الماضية.
14. إذا كان السوق لا يعمل كما كان متوقعا في البداية، والخروج.
15 - كن مستعدا للتكيف مع تغير ظروف السوق.
إنشاء حجم الموقف الخاص بك.
إذا كانت أسواق عقود التداول مثل الخيارات والعقود الآجلة، تبدأ بعقد واحد. ومع ذلك، بمجرد أن تتطور يشعر للأسواق سيكون أكثر فائدة للانتقال إلى اثنين. هذا لأن لديك الآن القدرة على توسيع نطاق والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير العائد الخاص بك.
إذا تداول الأسهم، استخدم المعادلة التالية لتحديد عدد الأسهم لشراء.
الأسهم موقف حساب: $ خطر لكل التجارة / $ وقف.
على سبيل المثال إذا تم تعيين المخاطر الخاصة بك في التجارة إلى 100 $، وكنت تخطط لوضع 5 $ وقف على التجارة يسمح لك لشراء 20 سهم ($ 100 / $ 5 = 20).
الأشياء التي يجب أن تحسب قبل وضع كل التجارة:
تحديد الهدف المحدد (الأهداف)
الأيدي أسفل هذا هو أهم جزء من الاستراتيجية الخاصة بك، وتحديد الدخول الخاص بك، ووقف، والهدف قبل وضع التجارة سوف تبقى لكم موضوعي والتفكير بوضوح كما تبدأ التجارة تتكشف.
حول تيم راسيت.
4 ردود على & # 8220؛ وضع استراتيجية تجارة مربحة خطوة بخطوة: الجزء 1 & # 8221؛
أنا وضعت هذه المادة من عرض أعطيت بضع سنوات مرة أخرى في معرض تجار لاس فيغاس. إذا كان لديك أسئلة ترك لهم أدناه.
شكرا للقراءة،
أنا أحب وأوافق مع & # 8220؛ السرعة لا يعني بالضرورة المزيد من الأرباح. في معظم الحالات انها الأطر الزمنية الأكبر التي تدفع أكبر المكافآت & # 8221؛
هو أكثر مجزية للتجارة فقط مرة واحدة قبالة 15 دقيقة الرسم البياني انشاء من 5 مرات في 1 الرسم البياني دقيقة اقامة. المزيد من التعرض للسوق سوف تقودك إلى المزيد من المخاطر.
الامور جيدة. # 7 و # 12 ضرب المنزل بالنسبة لي.
أنا & # 8217؛ م تعلم إلى أي مدى يمكنك ويمكن & # 8217؛ ر نتوقع إس لتشغيل على أي تجارة معينة.
ليس حقا كل هذا حتى الآن. هناك بعض 10+ أشواط نقطة لكنها نادرة وعادة ما سوف اختبار لك عدة مرات.
أيضا واحد آخر & # 8217؛ م تعلم الطريقة الصعبة هو عدم السماح الخاص بك الانتصارات اليومية الحالية يكون ذريعة لتوسيع سي الخاص بك لبعض المبلغ سخيفة مع & # 8220؛ منزل المال & # 8221؛ عقلية.
لا تعمل إس على هذا النحو. فقط لأنك قد تكون على استعداد للحصول على بعض مثير للسخرية 8 نقطة سي، وهذا لا يعني أنك أكثر عرضة للفوز على تلك التجارة. في الواقع، فإنه ربما يجعلك الطريق أكثر عرضة لخسارة، وكبيرة.
أنا & # 8217؛ تم تداول الأسهم والخيارات وإيقاف لمدة 15+ سنوات، ويجب أن أقول أن هذا إس هو الوحش من ذلك & # 8217؛ ق الخاصة!
فرانك سيناترا تشتهر بالقول، إذا كنت يمكن أن تجعل من هنا، ويمكنني أن تجعل من أي مكان، مشيرا إلى النجومية له في مدينة نيويورك. أشعر إذا كنت تستطيع التجارة إس مع الاتساق يمكنك التجارة في أي سوق مع الاتساق من خلال تكييف الطرق الخاصة بك.
بعض الأفكار لدي لعدم تحويل الفائز إلى الخاسر وعقد آرائكم فضفاضة هي التحرك الخاص بك إلى التعادل حتى بعد أن تصل إلى مستوى معين من الربح في التجارة و دون & # 8217؛ ر لحن في نبك. أجد أن الحد من خطوري على التعادل على التجارة في وقت مبكر يسمح لي لإدارة التجارة في الطريقة الأكثر موضوعية. وسوف أيضا درب توقف بلدي التجارة يعمل في صالح بلدي.
اترك رد.
تقنيات إدارة التجارة: كيفية تعيين الأهداف والتوقف في أي سوق مايو 10، 2017.
تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تبقى محدثة.
يعلن عنه في:
قصتي التجارية.
&نسخ؛ 2017 إمينيميند. كل الحقوق محفوظة. التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة. أنت تخسر كل أو أكثر من استثمارك الأصلي. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسر أو المال الذي، إذا خسر، سوف تؤثر على نمط حياتك الحالي. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
تطوير نظام تداول
بقلم: تشارلز تانتي بكالوريوس (المهندس).
مقدمة: إذا كان من الممكن إنشاء نظام تداول مربح باستخدام المؤشرات التقليدية، مثل ماكد، سما، ديما، رسي الخ، ثم كل سيارة أجرة تكون غنية. كوفنتيونال الرياضيات لا تعمل إما. من أجل إنشاء نظام التداول النهائي عليك أن تذهب أبعد من الواضح. يجب أن تكون قادرا على إنشاء مؤشرات مخصصة فريدة من نوعها.
التجار الذكية التفكير والتجارة طويلة الأجل.
(جميع نتائج الربح والاختبار افتراضية)
ما هو نظام التداول؟ نظام التداول ليس "الكأس المقدسة". معظم التجار يتوقعون الكثير من نظام التداول. إذا كان النظام يجعل بعض الصفقات خاسرة أنها عادة ما تتخلى فقط عندما يكون السوق على وشك أن تتحول.
نظام التداول الجيد هو أداة لتحويل الاحتمالات في صالحك، من خلال توظيف منهجية التداول ثبت للمساعدة في الحفاظ على المشاعر الخاصة بك من التدخل في التداول الخاص بك.
ولكي يكون ناجحا، يجب على المتداول التغلب على الأمل والخوف والجشع وتعلم الصبر. السوق هو دائما على حق. التاجر يحتاج إلى أن يكون على بينة من اتجاه السوق. يجب أن يكون قادرا على تحليل وتفسير المعلومات في المخططات بشكل صحيح وموضوعي دون أي مشاعر. المخاطر هي جزء من التداول، ولا يمكن تجنبها أو القضاء عليها. تاجر ناجح يعرف هذا ويقبل المخاطر كجزء من أعمال التداول. ومع ذلك، لديه أيضا المعرفة والثقة بأن المخاطر يمكن السيطرة عليها.
ولتبادل نظام مربح، يجب أن يكون لدى المرء الانضباط لتنفيذ الإشارات المتولدة. الانضباط يأتي من الثقة، والثقة تأتي من المعرفة. لذلك، من المهم أن نفهم كيف يعمل النظام الخاص بك. الثقة والانضباط تأتي أيضا من الخبرة. يجب أن يكون لدى المتداول الصبر لمراقبة نظام التداول في الوقت الحقيقي لمعرفة كيف وأين يتم إنشاء إشارات.
كل تاجر يعرف أن في التداول الوقت هو كل شيء. إذا كان يمكنك وقت الصفقات الخاصة بك تماما، سوف لا داعي للقلق حول السحب. ولكن، كما يعلم الجميع، ليس بهذه البساطة. مهما كانت جيدة في التحليل الفني، أكثر من مرة السوق مربكة:
هل هو ذاهب: أعلى، أسفل، أو جانبية.
معظم التجار، وخاصة التجار اليوم، ننظر في السوق عن كثب. إذا نظرتم إلى السوق على أساس يوما بعد يوم، وسوف تفقد البصر من الصورة الكبيرة. وبعبارة أخرى، سوف تحصل على الخلط حول الاتجاه على المدى الطويل.
ونحن جميعا نعرف القول، "إن الاتجاه هو صديقك". وهناك أيضا قول آخر، "إن صديق في حاجة إلى صديق إنديد". كالتاجر، الخاص بك فقط "فريند" هو "تريند". طالما كنت التجارة مع الاتجاه الرئيسي، يجب أن لا تكون قلقة جدا بشأن التوقيت. سوف "تريند" تأتي دائما لانقاذ الخاص بك. طالما كنت البقاء معها، وطالما كنت التجارة في اتجاه الاتجاه الرئيسي.
التداول مثل الأعمال التجارية. لتحقيق النجاح تحتاج إلى:
كن موضوعيا. أن تكون رسملة بشكل جيد. السيطرة على العواطف. لديك خطة طويلة الأجل. التغلب على الأمل والخوف والجشع. تحويل الاحتمالات في صالحك.
كنت في حاجة الى نظام التداول.
المكونات الرئيسية لنظام التداول المربح هي:
اختيار سوق تتجه. الحصول على بيانات السعر الصحيح للحد من الضوضاء. باستخدام مؤشر موثوق على المدى الطويل للعثور على الاتجاه الرئيسي. تطبيق مرشحات بسيطة للبقاء مع هذا الاتجاه. استخدام المزيد من خوارزميات التصفية لتحسين الأداء. دمج الخوارزميات الجينية لبيع بالقرب من أعلى وشراء بالقرب من القاع. استخدام وظائف للسيطرة على المخاطر وتقليل عدد الصفقات الخاسرة.
1. اختيار سوق تتجه.
ويحتاج نظام التداول الطويل الأجل إلى سوق يميل إلى الاتجاه لفترات طويلة من الزمن. ويجب أن يكون هذا الاتجاه واضحا في المخططات اليومية والأسبوعية. ومن الأمثلة على ذلك أسواق T-بوندز و T-نوتس، بالإضافة إلى العملات. وهذه الأسواق مدفوعة بمعدلات الفائدة، التي تدفعها بدورها حالة الاقتصاد. هذه القوى لا تتحول على عشرة سنتات. فهي تبني الزخم وتحرك في نفس الاتجاه لعدة أشهر أو سنوات في وقت واحد.
2. الحصول على بيانات السعر الصحيح للحد من الضوضاء.
البيانات التي تغذيها في النظام مهمة جدا. بيانات الأسعار اليومية لديها الكثير من الضوضاء، والتي بدورها يمكن أن تنتج انعكاسات كاذبة التي يمكن أن تولد إشارات التداول كاذبة، والتي من الصعب جدا لتصفية. من ناحية أخرى، البيانات الأسبوعية أكثر سلاسة ويجعل الاتجاه الرئيسي أكثر وضوحا. وستكون البيانات الأسبوعية أقل ضوضاء في ذلك، وأسهل بكثير لتحليل.
3. باستخدام مؤشر موثوق على المدى الطويل للعثور على الاتجاه الرئيسي.
المؤشرات هي طريقة رياضية لقياس حالة وقوة السوق. لقد تم تطوير وخلق مؤشرات لنظم بلدي على مدى السنوات ال 30 الماضية. خلال هذا الوقت، لقد اكتشفت أن أعمال بسيطة أفضل.
ستوشاستيكش تعمل على غرار المتوسطات المتحركة، مع ميزة واحدة كبيرة. سوف مؤشر ستوكاستيك تظهر اتجاه السوق، وتشير أيضا عندما أصبح السوق أكثر من شراء أو بيعها. عناصر ستوشاستيك يمكن تطبيقها لتوليد أفضل شراء وبيع إشارات، فمن الممكن أن باستخدام مؤشر ستوكاستيك جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الداعمة لبيع في أعلى وشراء في القاع على أساس ثابت.
تطبيق 11 أسبوع ستوكاستيك "كك" إلى البيانات الأسبوعية. إضافة فلتر "F" بسيط لتصفية عمليات الإلغاء الطفيفة. إضافة "V" خوارزميات التصفية إلى البقاء مع هذا الاتجاه. تطبيق الخوارزميات الجينية "X" و "L" إلى أتس-3200.
يمكنك أن ترى هذه على تقرير التفاصيل، أسبوعا بعد أسبوع.
المرحلة 1: تطبيق مؤشر ستوكاستيك لمدة 11 أسبوعا "كك" على البيانات الأسبوعية.
إضافة مرشح التكيف بسيط.
وبغض النظر عن مدى جودة المؤشر، فستكون له إشارات خاطئة تنشأ عن انعكاسات الاتجاه الطفيفة. يجب أن يكون النظام الجيد قادرا على تصفية هذه الانتكاسات الطفيفة، وإلا سيتم تبديد معظم الأرباح. الأسواق ديناميكية. ويمكن أن تصبح أكثر تقلبا أو تتحرك بشكل أسرع. وينبغي أن يكون المرشح الجيد قادرا على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
المرحلة 2: إضافة مرشح "F" بسيط لتصفية انعكاسات طفيفة.
استخدام المزيد من خوارزميات التصفية لتحسين الأداء.
يمكن تحسين أداء نظام التداول بشكل كبير من خلال تطبيق خوارزميات الترشيح على المؤشر على المدى الطويل، وفي هذه الحالة ستوشاستيك على المدى الطويل. على سبيل المثال، قد ينتقل مؤشر ستوكاستيك من "-" إلى "+"، أي من السلبية (-) إلى الإيجابية (+) في حين أن النظام في تجارة قصيرة. في هذه الحالة، فإنه سيشير إلى أن هذا الاتجاه قد تغير. ومع ذلك، قد لا يزال السوق تتحرك أقل. الإغلاق سيكون أقل أو أدنى سيكون أقل. لذلك، على الرغم من أنه كان هناك تغيير علامة في مؤشر ستوكاستيك من السلبية (-) إلى الإيجابية (+)، لأن السوق انتقلت فعلا أقل خوارزمية تصفية تصفية هذه الإشارة كاذبة خارج والحفاظ على النظام قصيرة في اتجاه هذا الاتجاه.
عدد من هذه بسيطة لكنها قوية خوارزميات الترشيح دمجها في أتس-3200 لتحسين أدائها. في الواقع، كل من أتس-3200 و أتس-6400 لكل منها تسعة خوارزميات الترشيح تسمى "V - مرشحات".
المرحلة 3. إضافة "V" خوارزميات التصفية إلى البقاء مع هذا الاتجاه.
دمج الخوارزميات الجينية لبيع بالقرب من أعلى وشراء بالقرب من القاع.
نظام التداول على المدى الطويل عادة ما يحصل على إشارة للاتجاه من إما المتوسط المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك. هذه المؤشرات دائما تأخر السوق، وما لم تبقي السوق على الاتجاه لفترات طويلة جدا من الزمن، وهناك فرق كبير في الأسعار بين أعلى وأسفل السوق، فإنه من الصعب جدا على نظام لتحقيق أرباح جيدة في التجارة . ويرجع ذلك إلى أن المتوسط المتحرك البطيء أو مؤشر ستوكاستيك على المدى الطويل يفتقد عادة إلى 3000 دولار من الأعلى والجزء السفلي، أي 6000 دولار من إجمالي الأرباح المفقودة.
ولكي يكون النظام مربحا حقا، يجب أن يكون قادرا على الإشارة عندما يكون السوق هو مجرد الذهاب يستدير. لذلك، يجب أن يكون النظام قادرا على الذهاب شورت عند أو بالقرب من أعلى السوق، وأيضا أن تكون قادرة على الذهاب طويلة في أو بالقرب من أسفل السوق.
هذا ممكن من خلال تصميم وخلق الخوارزميات الجينية التي تتبع العديد من المؤشرات في نفس الوقت داخل النظام للإشارة إلى أكثر من اشترى أو على بيع السوق. ثم تأخذ إشارة للذهاب قصيرة أو طويلة من العديد من هذه المؤشرات في نفس الوقت لتحسين احتمالات الفوز.
وبما أن أسواق السلع الأساسية لا يمكن أن ترتفع أو تنخفض إلى الأبد، فإنها تصبح حتما أكثر من شراء أو بيعها. وهناك خوارزمية جيدة تتبع المؤشر الرئيسي، ولكن سوف تولد فقط إشارة شراء أو بيع بعد إشارة تم التحقق من قبل العديد من المؤشرات الأخرى المضمنة لإنتاج نتائج أكثر موثوقية ودقيقة. كل من أنظمة "أتس" لديها 15 من هذه الخوارزميات الجينية. وتسمى هذه الخوارزميات "X" والخوارزميات "L". هناك ستة خوارزميات "X"، وهذه تولد إشارات بيع، وهناك تسعة خوارزميات "L"، هذه تولد إشارات بوي.
المرحلة 4: تطبيق الخوارزميات الجينية "X" و "L" على أتس-3200.
ملاحظة: لاحظ أيضا عدد من الصفقات الثانوية والأرباح الناتجة عن الخوارزميات.
لا يمكن توليد الحرف الثانوية إلا بواسطة الخوارزميات.
قوة أتس-3200 تأتي من الخوارزميات الجينية المضمنة فيه. هناك 2 مجموعة من الخوارزميات. الخوارزميات "X" تفحص المؤشرات لأكثر من اشترى ظروف السوق للذهاب شورت. خوارزميات "L" تفحص المؤشرات لأكثر من ظروف السوق تباع للذهاب طويل. تقوم كل خوارزمية بفحص عدة مؤشرات لإشارات شراء أو بيع أكثر دقة.
هذه الخوارزميات كانت تسير شورت في توب و لونغ في بوتوم كل عام منذ تم تطوير النظام لأول مرة في عام 1993. وإثبات ذلك هو أنه باستمرار في المستقبل العقود الآجلة أعلى عشر جداول عاما بعد عام.
ملخص الأداء.
ولكي يكون النظام مربحا، يجب عليه:
إما أن تنتج مرتين عدد الصفقات الفائزة لعدد الصفقات الخاسرة، أو.
متوسط الربح يساوي ضعف متوسط الخسارة لعامل ربح إجمالي قدره 2.
في المرحلة النهائية بعد تطبيق الخوارزميات الجينية على النظام.
عامل الربح من أتس-3200 هو تقريبا 6.00.
يعمل أتس-6400 بنفس الطريقة التي يعمل بها أتس-3200.
وظائف للسيطرة على المخاطر، والحد من عدد الصفقات الخاسرة.
يجب أن يكون نظام جيد وظائف لإدارة التجارة بعد أن بدأت.
ولكل من أنظمة "أتس" الوظائف التالية:
وظيفة "التوقف المتحرك". هذه الوظيفة تحرك المحطة، بمجرد أن تحقق التجارة ربحا كافيا، وتمنع العديد من الصفقات المربحة من التحول إلى صفقات خاسرة، وبالتالي تقلل من عدد الصفقات الخاسرة وتحمي الأرباح.
وظيفة "تراجع معلمة". هذه الوظيفة تأخذ النظام من السوق عندما تبدأ التجارة لانقاص المال، وفي الوقت نفسه تحولت السوق ضد التجارة. هذه الوظيفة أيضا يقلل من عدد الصفقات الخاسرة.
وظيفة "فشل الآمن". هذه الوظيفة تمنع النظام من الدخول في التجارة إذا كانت فرص تحقيق الربح ليست جيدة جدا. على سبيل المثال إذا كان النظام يحصل على إشارة من مؤشر ستوكاستيك للذهاب طويلة، ولكن في الوقت نفسه السوق هو بالفعل أكثر من اشترى، وهذه الوظيفة تمنع النظام من اتخاذ التجارة. فإنه سيتم أيضا الحفاظ على النظام من السوق حتى يكون هناك تغيير في الاتجاه.
لدي ندوة عبر الإنترنت يمكنك القيام بها لفهم كيفية عمل هذه المبادئ.
يرجى الذهاب إلى موقع الويب الخاص بي لتحميل محاكمة مجانية وتسجيل في الندوة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فقط أرسل لي أو يمكنني الاتصال بك.
من المهم أن تفهم كيفية استخدام النظام بشكل صحيح.
حول المطور.
بدأت لأول مرة تداول السندات في مايو من عام 1985. أدركت في وقت مبكر جدا أنه إذا كنت على النجاح، كان علي أن تعلم ودراسة السوق. وكان أول مقدمة لي للتحليل الفني لبدء رسم المخططات السعرية اليومية والأسبوعية يدويا. كما بدأت في الحفاظ على مجلة لجميع الصفقات بلدي، وسجلت كل ما عندي من الملاحظات حول السوق. من خلال دراسة الرسوم البيانية يمكن أن نرى كيف تبقى أنماط معينة تكرار أنفسهم. كما لو كانت السندات المتداولة مع بعض الترتيب الرياضي. في كثير من الأحيان كنت قادرا على تقديم نقطة تحول إلى داخل عدد قليل من القراد.
بعد سنوات من التداول وضعت مجموعة من القواعد المعقدة لتداول السندات. كما أنني حصلت على شعور غير عادي للسوق من التآمر يدويا مخططات بلدي لسنوات عديدة. ومع ذلك على الرغم من أنني كان كل هذا، النجاح في التداول لا يزال يضحك لي. كنت أفتقر إلى الموضوعية اللازمة للفوز باستمرار. أنا تداولت من 1985 إلى 1992 مع نجاح محدود. وكانت المشكلة الكثير من العاطفة أثناء التداول، ويخافون لسحب الزناد، ونسيان قواعد مهمة، أو جعل تفسير خاطئ للسوق.
وأخيرا في عام 1992 بدأت كتابة نظام التداول أتس-3200. لقد حولت جميع قواعد التداول الخاصة بي إلى مؤشرات. من خلال تحويل كل شيء إلى أرقام، ويمكنني بعد ذلك كتابة برامج الكمبيوتر للعثور على أنماط في المؤشرات التي تشير باستمرار إما أكثر من اشترى حالة السوق أو أكثر من حالة السوق المباعة. ثم أصبحت هذه القواعد خوارزميات جينية تكيفية للنظام.
كان العام الأول من التداول ناجحا جدا. بعد نجاحي الأول مع النظام، واصلت تحسينه، وخلال هذا الوقت أيضا كان لاكتساب الانضباط لمتابعة النظام الخاص بي.
كل نظام يفعل هو تحويل الاحتمالات في صالحك. ليس هناك كأس مقدس. فقط عن طريق اتباع وتداول النظام يمكن أن نأمل أن تنجح.
تشارلز ج. تانتي: ولدت في مالطا ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة مالطا.
كان موضوعي المفضل الرياضيات البحتة، لأنني أحب حل المشاكل الصعبة جدا.
عندما كنت أعيش في مالطا، كان أحد التسلية المفضلة لدي هو الذهاب إلى الكازينو ولعب لعبة ورق. أنا أحسب (أي أجهزة الكمبيوتر ثم) أنه كما تم التعامل مع البطاقات من سطح السفينة تغيرت احتمالات، وإذا كنت يمكن أن تتبع كان لديك فرصة أفضل للفوز.
عندما اكتشفت أجهزة الكمبيوتر في عام 1983 كان أول شيء فعلته هو كتابة برنامج لعبة ورق مهنية لتعليم اللاعبين عدد البطاقات والاستراتيجية الأساسية. أثبتت نفسي أنه إذا لعبت لعبة ورق بشكل صحيح، كان من المستحيل أن يخسر.
في عام 1980 اكتشفت تجارة السلع، من خلال واحدة من زبائني الذي كان وسيطا. بدأت بتداول بعض الذهب وبعد أن فقدت 5000 دولار في أسبوع واحد، عدت إلى عملي العادي. في عام 1985 كان لي المزيد من الوقت وهذه المرة عدت إلى التداول، ولكن هذه المرة أخذت وقتا لدراسة الأسواق. كنت في حاجة الى شيء كان متقلب، لذلك اقترح وسيط أنا التجارة T - السندات. قررت بعد ذلك وهناك لتتخصص في سوق واحد فقط، ومنذ عام 1985 لقد تداولت فقط T - السندات.
في البداية كنت تاجر اليوم، في محاولة لجعل 500 $ إلى 1000 $ في الأسبوع. وسرعان ما اكتشفت أنه ليس بالأمر السهل. وبغض النظر عن مقدار دراستي التي سأفعلها، فإن السوق تمكنت دائما من إزعاجي، وسأخسر كل المال الذي أدليت به، بعد بضعة أيام. درست الكتب الفنية وقراءة المجلات التجارية، وظلت شيئا واحدا ناشئا: المهنيين كانوا جميعا ننصح التجار للتفكير على المدى الطويل إذا أرادوا أن يكونوا تجار ناجحين.
ثم يوم واحد تحولت من الرسوم البيانية اليومية إلى الرسوم البيانية الأسبوعية ولم ينظر إلى الوراء. وبمجرد أن فعلت كل شيء عملت على نحو أفضل، ومؤشرات بلدي، كان الاتجاه أكثر وضوحا، كانت البيانات أقل ضوضاء، ومتوسط الربح لكل التجارة في بلدي النظام البدائي ثم، قفز من 250 $ في التجارة إلى أكثر من 1200 $ في التجارة. تداول أقل بكثير، الادخار على العمولات وأرباح أكبر، ماذا يمكن للتاجر طلب.
في عام 1992 بدأت في كتابة أتس-3200. كان لي النسخة الأولى من النظام على استعداد ليتم تداولها في يونيو من عام 1993. وكان النظام طويلا، ولكن قررت أن تنتظر إشارة "بيع" المقبل لجعل أول صفقة بلدي. جاء ذلك في 3 سبتمبر، 119-31، وهو أعلى مستوى من الوقت للسندات. لم يكن لدي الشجاعة للذهاب قصيرة على تلك الإشارة الأولى، ولكن عندما رأيت السندات تنخفض 2000 $ في الأسبوعين المقبلين، وكنت مندهشا. وارتفعت السوق مرة أخرى وذهب النظام مرة أخرى قصيرة في قمة جدا في 121-30 يوم 15 أكتوبر. ملاحظة: يتم تعديل المخطط من قبل لفة أكثر من المبلغ للحفاظ على البيانات ثابتة.
في 28 أكتوبر قمت بتداول أول مع النظام وذهبت إلى 117.22. أنا جعلت 1124.64 $ على السندات الصغيرة، وخلال الأشهر الستة الأولى من التداول جعلت ما يقرب من 90٪. كنت أعرف ذلك أخيرا أن حلمي قد تحقق. كنت قد أنشأت نظام التداول الحقيقي الذي كان في الواقع القدرة على الذهاب قصيرة في الأعلى وطويلة في القاع.
حلمي أخيرا أدرك تماما عندما في أكتوبر من عام 2003، و أتس-3200 ذهب إلى # 2 في قائمة أعلى عشرة في فوتشرستروث مع الأداء السنوي 216.3٪، وكان نظام التداول T - السندات # 1.
ترعرع في مالطا، أحب البحر والقوارب. في عام 1972 حصلت على يخت صغير ستارسونغ وتمتع بالإبحار في جميع أنحاء الجزيرة. كان لدينا أيضا الكثير من الكلاب في المنزل، شيباردز الألمانية وهم الحيوانات الأليفة المفضلة لدي.
تطوير نظام تداول
هذا هو الأول من سلسلة من 3 أجزاء التي كتبت في منتدى مالي في 1 أبريل 2001. تحرير خفيف.
في كتابة هذه المقالة هناك افتراض مهم واحد أدليت به - أنك تاجر تقني. والسبب في أن هذه المادة كلها حول تطوير أنظمة التداول باستخدام مؤشرات التحليل الفني. دعونا أولا تحديد ما هو التداول، ونظام والتحليل الفني بحيث يكون لدينا فهم مشترك.
ما هو التداول؟
وقد تم مناقشة الكثير أو افتراضات بشأن ما هو التداول وما هو الاستثمار. القاموس لديها هذه المعاني:
التداول: للمشاركة في البيع والشراء من أجل الربح.
الاستثمار: الالتزام (المال أو رأس المال) من أجل الحصول على عائد مالي.
لذلك، ما هو الفرق؟ أنا حقا لا أستطيع أن أقول. يفسر البعض التداول على المدى القصير مع الاستثمار على المدى الطويل. قد يكون هذا متسقا مع القاموس الذي يبدو أنه يعني أن التداول ينطوي على المزيد من الشراء والبيع في حين أن الاستثمار هو شراء وعقد. ولكن عندما يتعلق الأمر بتطوير الأنظمة التجارية، لا يوجد في الواقع فرق بين الاثنين. لماذا ا؟ سأترك هذا لك لمعرفة.
ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هنا لا يعني برامج الكمبيوتر. وهذا يعني نهج أو منهجية التداول؛ خطة تجارية. هذه الخطة التجارية تحتوي على جميع قواعد متى لشراء ومتى لبيع، وكم من رأس المال إلى خطر الخ ويمكن إدارة يدويا ولكن بالطبع سيكون أكثر كفاءة لتشغيل هذا على جهاز كمبيوتر. هناك برامج الكمبيوتر التي سوف تفعل ذلك، رهنا ببعض المدخلات منك. لذلك لا تقلق أنك لست C / C ++ أو مبرمج فيسوال باسيك.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يدرس نشاط سعر السوق. عند العمل مع مؤشرات التحليل الفني، يعتقد أن العوامل المختلفة التي تؤثر على السوق - أساسيات، سياسية، اقتصادية، وما إلى ذلك - تنعكس في سعر ذلك السوق. من خلال مراقبة السعر، يمكن تحديد إجراءات السوق (أو الاتجاهات) التي تستجيب للعرض والطلب.
التحليل الفني لا يتعلق عموما بأسباب حركة سعرية معينة، ولكن فقط مع حركة السعر نفسها والأنماط النامية التي يمكن أن تساعد في تحديد الطريقة التي قد يتحرك بها السوق. ويمكن تعريف هذا النوع من التحليل على أنه نهج للتنبؤ بالسوق يشمل تقييم أسعار السوق الحالية والتاريخية، والحجم، وفي حالة العقود الآجلة، والفائدة المفتوحة.
إن & كوت؛ الاتجاه & كوت؛ مفهوم أساسي في التحليل الفني، مبني على فرضية أن الاتجاه يتحرك في اتجاه معين لديه احتمال أكبر للاستمرار في هذا الاتجاه من عكس. ولكن في نهاية المطاف عكس. التحليل الفني يمكن أن تساعدك على تحديد الاتجاهات في وقت مبكر من التنمية من أجل التجارة بنجاح في اتجاه تلك الاتجاهات. ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد علامات الانتكاس الاتجاه.
تقنيات التحليل الفني هي الأدوات المستخدمة لدراسة إجراءات السوق. يتم تطبيقها على الرسوم البيانية لمساعدتك على رؤية البصر العمل في السوق.
وبسبب الأسباب الأساسية، تنعكس العوامل السياسية والاقتصادية في حركة الأسعار التقنية، وهذا ما أوضحه ريتشارد دبليو شاباكر. لاحظ أن إدواردز وماجي اعترف في كتابهما، التحليل الفني للاتجاهات الأسهم، أن أعمالهم كانت تقوم على البحوث التي قام بها ششباكر.
& كوت؛ في سجل هذا التداول يتم جلب جميع هذه العوامل الأساسية كثيرة ومتنوعة، يتم تقييمها وترجيحها تلقائيا وتسجيلها في صافي الرصيد على الرسم البياني للسهم.
التداول في أي أسهم هو إلى حد كبير نتيجة لتأثير هذه العوامل الأساسية كان على كل مشتري والبائع من كل سهم من الأسهم. إن الرسم البياني للسهم هو سجل مصور لهذه التجارة، بحيث يكون في حد ذاته انعكاسا لجميع تلك العوامل الأخرى، ومن وجهة النظر التقنية البحتة، لا بد من الاهتمام بنفسه بهذه الاعتبارات الأساسية.
اثنين مفاهيم هامة.
الآن بعد أن اتفقنا على هذا التعريف، سوف نذهب إلى المادة المناسبة - تطوير أنظمة التداول. عندما تقوم بتطوير أنظمة التداول، هناك نوعان من المفاهيم لديك لفهم.
أكثر من نوع واحد من السوق.
المفهوم الأول هو أنه ليس هناك نوع واحد فقط من السوق. أنا لا أتحدث عن مختلف الأسهم، السلع، العقود الآجلة المالية أو أسواق الصرف الأجنبي. ولكن ذلك في سوق الأوراق المالية في بلد معين، وهناك أكثر من نوع واحد فقط من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة. هذا ما اعنيه. الآن هذا مهم جدا لأنه لا يوجد نظام واحد يمكن أن تعمل بشكل جيد في جميع أنواع ثلاثة من السوق. والمفتاح هو تطوير واحد يعمل بشكل جيد في واحد والحد من الخسائر الخاصة بك في اثنين آخرين. هذا هو مفهوم أساسي ولكن مهم جدا من شأنها أن توفر لك الكثير من الصداع في وقت لاحق. حتى ما إذا كنت تتداول الأسهم والسلع، ومعدل الفائدة أو النقد الأجنبي، ضمن كل من هذه الساحة لا تزال هناك ثلاثة أنواع من السوق.
أنظمة التداول مصنوعة من أجزاء.
المفهوم الثاني هو أنك لا تحتاج إلى نهج تطوير النظام ككل في البداية. وبعبارة أخرى، قد يكون لديك فكرة لإشارة دخول فقط وليس لديهم فكرة حتى الآن كيف كنت ترغب في الخروج. على الرغم من أن فكرتك لنظام غير كاملة، وهذا لا يعني أنك لا يمكن المضي قدما لتطوير النظام الخاص بك. يمكنك البدء في تطوير إدخالاتك حتى تعمل بشكل جيد. طوال هذا، يمكنك استخدام أي إشارة خروج فقط لغرض الاختبار والعمل على إدخالات الخاص بك. عندما تكون راضيا عن الإدخالات الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك المضي قدما للعمل على إشارة الخروج. أو يمكنك أيضا أن تبدأ مع مخارج إذا تشير تجربتك إلى أن إشارة الخروج يمكن أن تعمل على وتحسينها. ثم انتقل إلى تطوير الإدخال الخاص بك. أو قد يكون لديك إشارات دخول مختلفة ترغب في اختبارها مع إشارات خروج مختلفة. انها حقا لا يهم الطريقة التي. تذكر أن أنظمة التداول تتكون من أجزاء يمكن تجريدها وفحصها بشكل فردي.
تحديد نوع السوق.
مختلف التجار لديهم مختلف النفسية والعاطفية الماكياج. فهي تأتي من خلفية مختلفة، نشأت في مختلف البلدان والمجتمعات والأسر. حتى التوائم نشأت في نفس العائلة سوف تطور سلوك مختلف. لا يوجد شخصان على حد سواء. لذلك، يجب أن تقرر نوع السوق الذي تريد التجارة لأن هذا سيحدد نوع الأنظمة التي سيتم تطويرها. وبمجرد فهم هذه النقطة الهامة، سوف تفهم لماذا يجب على الناس أن يتاجروا بشكل مختلف. أنت لن تقع في التفكير الخاطئ في كثير من الأحيان أنه عندما كنت شراء وشخص آخر يبيع في نفس الوقت و / أو السعر، أن واحد سيكون على حق والآخر خاطئ. سوف تفهم بوضوح جدا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في السوق وأي سوء فهم هذا هو نتيجة للتعتيم الناجم عن العقل المبتهج. التخلص من هذا الوهم وسوف تحصل على الكثير من الحكمة لمعرفة نفسك وتجنب التعرض للذبح في السوق كما كنت السفر في هذه الرحلة مدى الحياة ليكون تاجر أفضل.
ثم سيكون لديك الثقة والإيمان في النظم التي تتطور، وتكون على ثقة لمتابعة من خلال الصفقات الخاصة بك عندما يتحدث الآخرون مقابل مواقفك. هذه المحادثات لن يثير لك. سوف تجنب الخطأ من طلب الآخرين لآرائهم حول مواقفك. يمكنك إجراء الصفقات الخاصة بك على أساس إشارات الدخول وهذه هي الآراء الصالحة الوحيدة، لا شيء آخر المسألة. كم عدد المرات التي كنت قد اهتزت من مواقفك فقط للعثور على السوق ذهب طريقك؟ سوف تتعلم أيضا عدم التعليق على مواقف الآخرين لأنك تعرف على وجه اليقين كنت لا تعرف أسبابها للحرف وكنت لا تريد أن تؤثر بوقاحة قراراتهم.
لمساعدتك في أن تقرر لنفسك ما هو نوع من السوق الذي تريد التجارة، دعونا نلقي نظرة على عينة من كل منهما. إذا كنت قد نظرت في المخططات السعر بما فيه الكفاية، وكنت قد لاحظت بالفعل ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة.
دعونا ننظر في كل واحد منهم والأنظمة التي هي مناسبة.
هذا هو واحد حيث تتكون التحركات من زيادة مستمرة أو انخفاض في السعر. الشكل 1 هو مثال.
الشكل 1. تتجه السوق.
وقد ظلت هذه السوق في اتجاه صعودي منذ نحو تسعة أشهر منذ حزيران / يونيه 2000. ويتسم اتجاه الأسعار بتحركات مستدامة مع تصحيحات صغيرة قصيرة الأجل. هذا هو حلم التاجر الاتجاه تتحقق.
تم تصميم أنظمة تتجه للاستفادة من التحركات كبيرة تتجه. فهي النوع الأكثر شعبية من الأنظمة لأنه حلم كل تاجر للقبض على الاتجاه، للسماح المدى الربح. ولكن، للأسف، هذه هي أيضا أصعب الأنظمة للتجارة. كم عدد التجار الذين يستطيعون مقاومة الربح؟ مع عبارات الصيد مثل 'انها لم يكن من الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك،' 'ربح صغير هو أفضل من خسارة' وما إلى ذلك، كيف التجار من أي وقت مضى الذهاب للسماح لها المدى الربح؟ وعندما كنت مشوية أن تحتاج إلى معرفة نسبة المخاطر / مكافأة الخاص بك، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك هدف السعر، كيف أنت من أي وقت مضى للسماح للربح الخاص بك تشغيل يتجاوز هدف السعر؟ لا يمكن. إذا كنت تريد حقا السماح بتشغيل الربح الخاص بك، لا يمكن أن يكون لها هدف السعر، وأنك لن تعرف المخاطر الخاصة بك / نسبة المكافأة. سيكون لديك خطر محددة مسبقا ولكن ليس المكافأة الخاصة بك. فإن السوق تحديد المكافأة بالنسبة لك وهذا هو اتخاذ الرعاية من قبل إشارات الخروج الخاصة بك.
يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك. فمن الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك إذا كان النظام الخاص بك لا علمك إشارة الخروج. ربح صغير ليس أفضل من خسارة لأنه ليس هناك ضمان متأكد من أن أرباحا صغيرة سوف تتحول إلى خسارة، هو فقط خوفك أقول لك ذلك! ربح صغير يمكن أن تنمو إلى ربح كبير فقط عندما تعطى الفرصة. سيقوم النظام الخاص بك رعاية هذا. لا يوجد جشع المعنية.
ومع ذلك، لوحظ أن اتجاه الأسواق فقط حوالي 15٪ إلى 20٪ من الوقت. إذا لم تكن من الناحية النفسية والعاطفية قوية للسماح تشغيل الربح الخاص بك، فإنك لن تولد ما يكفي من الأرباح من الاتجاهات لتعويض جميع الخسائر سوف تعاني 80٪ إلى 85٪ من الوقت عندما تحصل على سوط المنشورة، لتحويل في صافي الأرباح. لذلك ليس فقط يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك، يجب أن يكون لديك أيضا تقنيات إدارة الأموال الصارمة في مكان كعنصر هام من النظام الخاص بك للحد من الخسائر. وتتمثل أولويتكم في تحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما تدخل الأسواق في الاتجاهات وتقليل الخسائر خلال تلك الأوقات عندما تصبح الأسواق جانبية أو تصبح متقطعة.
إذا كنت تستطيع التغلب على هذه العقبات ثم يمكنك التفكير في أنظمة الاتجاه التجاري. نظم الاتجاه يمكن أن تكون مربحة جدا عموما. هذا ما يفسر لماذا كثير من الناس يريدون التجارة بها.
السوق الجانبي هو واحد حيث يتحرك السعر مع صعودا وهبوطا الحركات الصغيرة داخل الاتجاه الجانبي العام. هذه التحركات صعودا وهبوطا هي ضئيلة ليتم اعتبارها الاتجاهات. انظر الشكل 2.
الشكل 2. السوق الجانبي.
في هذا الرسم البياني، تحرك السعر جانبيا لمدة تسعة أشهر تقريبا من مايو / أيار إلى أوائل نوفمبر / تشرين الثاني 2000. وهذا هو نوع السوق الذي ستفشل فيه أنظمة الاتجاه، ولكن في حالة أداء نوع الدعم والمقاومة.
أنظمة الدعم والمقاومة.
واستنادا إلى ملاحظة أن الأسواق تميل إلى التحرك دون اتجاهات حوالي 80٪ إلى 85٪ من الوقت، والهدف من أنظمة الدعم والمقاومة هو للقبض على التحركات الصغيرة صعودا وهبوطا الأسعار. هذه الأنظمة تحاول شراء منخفضة بيع عالية، وبالتالي تتداول أساسا ضد تحركات الأسعار. أكبر مشكلة مع هذا النوع من الأنظمة هو أنك سوف يكون اختيار قمم وقيعان. لذلك يكون مستعدا للأسعار للذهاب ضدك. يمكنك شراء منخفضة بيع عالية ولكن السوق يستمر يستمر ضدك. يمكنك شراء منخفضة والسوق يستمر يستمر أقل. كنت تأخذ خسائر صغيرة حتى يتحول السوق صعودا لصالحك ويعطيك تجارة مربحة. والعكس بالعكس عند بيع عالية. منذ السوق يصبح بسرعة ذروة شراء أو ذروة البيع، وسوف يغيب عن التحركات الاتجاه الكبير لأن النظام الخاص بك سوف يأخذك في وقت مبكر، وقطع الربح الخاص بك عندما تكون هناك اتجاهات ومن ثم جعل لكم التجارة ضد هذا الاتجاه.
بسبب تصميم لشراء منخفضة بيع عالية، وهذا النوع من النظم الحفاظ على تقصير السوق عندما يكون هناك اتجاه صعودي والحفاظ على شراء السوق عندما يكون هناك اتجاه هبوطي. لذلك فإنها عادة ما تنتج أرباحا صغيرة ولكن خسائر كبيرة.
وبما أن معظم الناس يحبون شراء منخفضة بيع عالية، واختيار قمم وقيعان، وهذا النوع من النظم تميل إلى أن يكون نفسيا وعاطفيا أسهل للتجارة وإن لم يكن بالضرورة الأكثر ربحية. أيضا اللجنة والانزلاق يمكن أن تأكل في الأرباح بسبب زيادة وتيرة الصفقات.
كما يشار أحيانا إلى السوق المتقلبة كسوق متقلبة. كما يوحي الاسم، فإنه يقطع حول في قفزات الأسعار حادة عادة ما تتميز الثغرات. والشكل 3 مثال على أحد هذه الأسواق.
الشكل 3. السوق متقلبة.
تقلب نظام اندلاع.
هذا النوع من النظام يستفيد من القفزات السعرية الحادة في سوق متقلبة أو متقلبة. وهو يقيس التقلبات الأخيرة ثم يحاول التداول على الهبوط مع زيادة التقلب بسبب التوسع في الأسعار. تميل الصفقات الناتجة عن أنظمة التقلب إلى أن تكون قصيرة الأجل مع الخروج إما بناء على مقياس معين للتحرك السعري أو على عدد معين من الأيام في التجارة. وعادة ما تكون الأرباح في التجارة صغيرة. وبما أن معظم وقتك سوف تنفق في انتظار انقطاع الأسعار، فإن هذه الأنظمة تبقيك خارج السوق أكثر من مرة. قد تشمل بعض طرق التداول لهذا النوع من السوق، على سبيل المثال لا الحصر، فتح الفجوة أو الزيادة المفاجئة في النطاق اليومي.
واحدة من نكسة هذا النظام هو إذا لم يكن هناك، أو محدودة، من خلال المتابعة في اتجاه اختراق السعر، فإن هذا النظام تفشل. لذلك أنت حقا بحاجة إلى تحديد سوق متقلبة جدا للتجارة بشكل صحيح هذا النظام لتحقيق أرباح متسقة.
ويصف التجار في الولايات المتحدة العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية كنوع متقلب من السوق. أنا لم تفعل مثل هذا البحث في مؤشر بورصة سنغافورة الآجلة. هل تعتقد أنه يمكن أن يميز واحد أيضا؟
وسوف أختتم الجزء الأول هنا ولكن قبل أن أفعل، أود أن أترك لكم مع 2 الرسوم البيانية من الولايات المتحدة أغست اليابان Ґ، انظر الشكل 4، وأطلب منكم سؤالين آخرين بالإضافة إلى السؤالين الذي سألته في وقت سابق:
لماذا تعتقد أن التاجر أ والتاجر ب لديهما وجهات نظر متباينة عندما يكون كلاهما متداولين جبي؟
هل توافق على أن كلا الحقين في آرائهما وكلاهما لا يزال يمكن أن يكون التداول مربحة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض، واحد شراء في حين أن الآخر بيع؟
الشكل 4. نفس السوق، واثنين من التجار مع اثنين من وجهات نظر مختلفة وبعد الصحيح.
في الجزء 1 اليوم، لقد غطينا:
ما هو التداول؟
ما هو نظام التداول؟
ما هو التحليل الفني؟
اثنين مفاهيم هامة.
- ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطع.
- تطوير نظام التداول في أجزاء.
تحديد نوع السوق.
في الجزء 2، سوف نستمر في تصميم واختبار نظام متجه. وسوف ندرس أيضا تقرير أداء النظام في النظام.
هام: يتم توفير هذه المخططات والتعليقات كتعليم حول كيفية استخدام التحليل الفني. التحليل الفني & أمب؛ البحوث ليست مستشار الاستثمار ونحن لا ندعي أن تكون واحدة. ولا ينبغي تفسير هذه المخططات والتعليقات على أنها مشورة استثمارية أو أي خدمة استثمار أخرى غير الغرض المقصود أصلا كما هو موضح هنا.
كوبيرايت © 1998 - 2010، تيشنيكال أناليسيس & أمب؛ ابحاث. كل الحقوق محفوظة.
جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية لأصحابها.
كمتداول، وجود نظام تداول جيد مهم جدا. نظام يسمح للتاجر لتوفير الوقت على أساس يومي عند التداول. كما يسمح للتاجر أن يكون اتخاذ القرارات فقط على أساس منصة التي تم باكتستد باستخدام المعلمات المختلفة. بشكل عام، هناك نوعان رئيسيان من أنظمة التداول. واحد، هناك نظام يدوي حيث يستخدم واحد تحليل إكسل. ثانيا، هناك نظام آلي أو ميكانيكي. سيؤدي بحث غوغل البسيط إلى إنتاج الآلاف من أنظمة التداول التي تم تطويرها من قبل التجار. بعضها جيد بينما البعض غير مناسب على الإطلاق. في هذه المقالة، سوف أكتب على كيف يمكنك تطوير نظام التداول الخاص بك. عند تطوير نظام التداول الميكانيكي، يجب أن هدفك أبدا لجعل مليار دولار. أهم هدفين يجب أن تهدف إلى تحقيقهما هما: تحديد اتجاه في أقرب وقت ممكن، وتجنب حدوث انحرافات. على الورق، وهذه هي الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنك الخروج بها. في الواقع، هو أكثر تعقيدا من ذلك لأن الاستراتيجيات تتعارض مع بعضها البعض.
تعيين الإطار الزمني.
كل تاجر لديه الأطر الزمنية المحددة التي تتاجر معها. بعض هي التداول المثالي مع الرسوم البيانية ساعة بينما البعض الآخر مثالي عند تداول 30 دقيقة الرسوم البيانية. لتحديد الإطار الزمني، تحتاج إلى تقييم نفسك لفهم نوع التاجر الذي أنت عليه. إذا كنت تاجر اليوم، أقترح عليك استخدام كل ساعة و 30 دقيقة الرسوم البيانية. إذا كنت تاجر سوينغ، يجب عليك استخدام الرسوم البيانية اليومية.
حدد المؤشرات.
بعد تحديد الإطار الزمني، والخطوة التالية هي لتحديد المؤشرات لاستخدامها. كمتداول اليوم، لتحقيق الهدف الأول المذكور أعلاه، أقترح عليك استخدام المتوسطات المتحركة. يجب عليك استخدام متوسطين متحركين، واحد سريع وآخر واحد بطيئة وانتظر حتى واحد سريع يعبر واحد بطيء. هذا هو المفهوم المعروف باسم المتوسط المتحرك كروسوفر.
العثور على مؤشرات لتأكيد هذا الاتجاه.
في هذه المرحلة، كنت تريد ببساطة لتحقيق الهدف الثاني ذكرنا أعلاه. كنت تريد تجنب الوقوع في اتجاه كاذب، وبالتالي الحاجة إلى تأكيد هذا الاتجاه. لتحقيق هذا الهدف، أقترح عليك استخدام ماسد، مؤشر القوة النسبية، ومؤشر ستوكاستيك.
تقييم المخاطر.
لا يوجد نظام دقيق. لذلك، من المهم تحديد المخاطر التي تنوي استخدامها. بعض الصفقات سوف تتعارض مع النظام. ولذلك من المهم تحديد مقدار المخاطر التي ترغب في اتخاذها في كل صفقة تدخلها.
نقاط الدخول والخروج.
بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، فإن الخطوة الأخيرة هي تحديد نقاط الدخول والخروج. هناك العديد من النظريات حول كيفية تحقيق ذلك. ومع ذلك، فإن معظم الناس يعتقدون في دخول الصفقات عندما تتطابق جميع المؤشرات حتى قبل إغلاق الشمعة. البعض الآخر يفضلون رؤية جميع التجار المباراة والانتظار حتى يغلق الشمعة. في تجربتي، وأعتقد في انتظار شمعة لإغلاق. وذلك لأن المؤشرات قد تتطابق وتغير قبل إغلاق الشمعة في بعض الأحيان. مرة واحدة كنت في التجارة، والتحدي القادم هو على متى للخروج. أفضل طريقة للقيام بذلك هي درب توقف الخاص بك. وهذا يعني أنه إذا تحولت صفحتك إلى إيجابية بواسطة X، فإنك تقوم بنقل توقفك بواسطة X. يمكنك أيضا ضبط وقف الخسارة باستخدام مستويات الدعم والمقاومة.
مثال على نظام التداول.
في هذا الجزء، سنقوم بإنشاء نظام تداول بسيط يمكنك الرد عليه.
مواقف الدخول.
وضع موقف شراء إذا: المتوسط المتحرك ل 5 أيام فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام وعندما تتحرك خطوط مؤشر ستوكاستيك لأعلى. وأخيرا، أدخل عندما يكون مؤشر القوة النسبية أكبر من 50.
الخروج من المواقف.
وضع أمر بيع عندما يتحرك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام. يجب أن تتحرك خطوط مؤشر ستوكاستيك لأسفل. سيؤدي ذلك إلى منعك من الدخول عندما تكون الخطوط العشوائية في أقسام التشبع الشرائي. يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 50.
قواعد المخارج.
يجب أن تختفي الصفقة عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام في الاتجاه المعاكس. أيضا، يجب أن يعاد مؤشر القوة النسبية إلى الصفر. وأخيرا، يجب عليك الخروج عندما يضرب التداول وقف الخسارة من 100 نقطة. تظهر الرسوم البيانية أدناه بعض الأمثلة على هذا النظام في العمل.
وضع استراتيجية تجارة مربحة خطوة بخطوة: الجزء 1.
استراتيجية التداول الحالية تهب. حان الوقت للبحث عن واحدة جديدة. هذا ما يعتقده الكثير من التجار عندما لا يشاهدون نتائج مربحة باستمرار. ما ربما لا تدرك هو أن لديك كل الأدوات؛ انها مجرد مسألة صقل.
في هذه المقالة سوف أطلعكم على نهج خطوة بخطوة لخلق وضبط استراتيجية التداول المخصصة تناسب شخصيتك. إذا كنت قد وضعت خطة أو تعمل حاليا على واحد، وهذه العملية يمكن أن تساعدك على كشف المناطق المحددة التي تحتاج إلى ضبط دقيق.
قطعة من خطة التداول الرابحة.
يجب أن تتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك مع خطة التداول الخاصة بك مثل البيسبول يناسب في قفاز الماسك، بشكل مريح. قد تتساءل ما هو الفرق بين خطة التداول واستراتيجية التداول في المقام الأول.
خطة التداول الخاصة بك هي خطة عملك واستراتيجية التداول الخاصة بك هي جزء من خطة التداول الخاصة بك. أنا تقسيم خطة التداول إلى جزأين.
القسم 1: إيدولوجيا السوق.
يجب أن تكون ضمن هذه الخطة أهدافك المحددة، وربما اقتباس محفز الذي يعمل كمصدر إلهام الخاص بك، والإيديولوجية الخاصة بك نحو الأسواق.
هذا القسم من خطتك مهم لأنه يعطي الاتجاه الخاص بك والتوجيه، وهو أمر مفيد بشكل خاص من خلال الأوقات الصعبة (كما سيكون هناك بعض).
القسم 2: استراتيجية التداول.
هذا هو القسم الذي سنعالجه اليوم. إذا لم تكن قد أكملت القسم 1 يمكنك أن تقرأ عن تطوير أهداف التداول وأهميتها في بلدي الشروع في العمل.
يجب أن تكون استراتيجية التداول الفائزة مفصلة بشكل لا يصدق. ولا بد من التفكير في كل نتيجة محتملة واستخلاصها من أجل تحقيق النجاح. في كثير من الأحيان، مرة واحدة تاجر يضع التجارة خطتهم والموضوعية الخروج من النافذة. كما يقول المثل، حظا تفضل أعدت. حتى تأخذ من الوقت لتطوير الاستراتيجية الخاصة بك قبل اتخاذ تلك التجارة الحية الأولى.
مخطط لاستراتيجية التداول الرابحة.
قد تحتوي خطة التداول على استراتيجيات متعددة، ولكن أوصي أولا من خلال الذهاب إلى عملية تطوير كامل وضبط استراتيجية واحدة قبل الانتقال إلى ثانية. مرة واحدة لديك استراتيجية الأولى إلى النقطة حيث يمكنك تصور الاجهزة في نومك وأدخل الصفقات الخاصة بك دون تردد كنت على استعداد لبناء استراتيجيات إضافية.
تعيين حدود المخاطر الخاصة بك في الوقت الذي فتح حساب التداول الخاص بك:
ماكس الخسارة اليومية: كم كنت على استعداد لانقاص في يوم واحد قبل أن تتوقف عن التداول؟
(قاعدة الإبهام: لا يزيد عن 5٪ من رأس مال التداول الخاص بك)
ماكس ماكس بير تريد: إلى أي مدى تشعرون بالراحة في المخاطرة في كل صفقة تجارية؟
(قاعدة الإبهام: 1٪ من إجمالي رأس مال التداول)
تحديد الأسواق وأوقات اليوم الذي سوف تتداول فيه:
اختيار السوق: ما هي السوق والمركبات التجارية يناسب أهدافك وشخصيته؟
في حين أن هناك دائما سوق مفتوحة في مكان ما، يركز أفضل التجار على عدد قليل من الأوقات المحددة ومحددة لتداولها. هناك مركبات أخرى هناك إلى جانب الأسهم المشتركة، خيارات، العقود الآجلة، وفوركس. ما يعمل للتاجر واحد قد لا تعمل بالنسبة لك، والعكس بالعكس.
اختيار الوقت: ماذا يسمح الجدول الزمني الخاص بك لوقت التداول؟
دمج التداول في الجدول الزمني المحموم بالفعل ربما يعني دمج العمل والأسرة والترفيه. عند البدء لأول مرة أوصي التمسك الإطار الزمني أكبر من الرسم البياني اليومي بدلا من القفز إلى التداول اليوم. وذلك لأن التحركات تستغرق وقتا أطول لتطوير. يمكنك بناء استراتيجية وصبرك في نفس الوقت. تذكر أن السرعة لا تعني بالضرورة المزيد من الأرباح. في معظم الحالات انها الأطر الزمنية الأكبر التي تدفع أكبر المكافآت.
اختر المنهجية.
منهجية الخاص بك هو مجرد قطعة صغيرة من نظام التداول الفوز. نتائج النجاح من التنفيذ المثالي. عند البحث من خلال مؤشرات مختلفة، ودراسات التحليل الفني ومعايير التحليل الأساسية تذكر K. I.S. S & # 8211؛ أبق الأمور بسيطة يا غبي.
اختيار مؤشر: تبدأ بالسعر والحجم.
فتح منصة التداول الخاصة بك وإزالة كافة المؤشرات من الشاشة. في الواقع، إزالة كل شيء باستثناء شمعدان أو الرسم البياني الشريطي للسوق الذي كنت قد اخترت للتجارة. مشاهدة حركة السعر ودراسة أنماط حجم لمدة أسبوعين.
طباعة الرسوم البيانية اليومية وتحديد نقاط انعطاف. وهذا هو، نقطة عندما يبدأ السوق تتحرك. العودة والبحث عن الاتجاهات في حجم وشمعدانات مماثلة أو تشكيلات شريط التي تحدث مرارا وتكرارا. مرة واحدة كنت قد حددت عددا من أنماط مماثلة يمكنك ثم إدخال ومؤشر للمساعدة في تصفية التحركات الكاذبة والمساعدة في تحديد أفضل الإدخالات.
إستراتيجية التداول الخاصة بي.
فيبوناتشي التصحيحات، والسوق الداخلية، وشمعدان الرسوم البيانية هي الأدوات الثلاثة التي تشكل أساس المنهجية الخاصة بي.
تطوير هيكل قواعد التداول.
في ما يلي بعض الأمثلة على قواعد التداول العامة التي أستخدمها:
1. خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطتك.
2. إبقاء الأمور بسيطة.
3. فقط مكان الصفقات عندما كنت في حالة هادئة، بارد، وجمعها.
4. كن انتقائية مع الصفقات الخاصة بك!
5. لا مطاردة الصفقات.
6. لا تشتري قمم، لا تبيع أدنى مستوياتها.
7. لا تدع الفائز الكبير تتحول إلى خاسر.
8. لا تضيف أبدا إلى موقف خاسر.
9. فهم السلوك البشري هو أكثر أهمية من فهم الاقتصاد.
10. أنت وحدك هي المسؤولة عن كل التجارة.
11. الموقف يؤثر السلوك حتى تبقى موقفا ايجابيا.
12. اعتنق الآراء بشكل فضفاض.
13. لا تسكن على الصفقات الماضية.
14. إذا كان السوق لا يعمل كما كان متوقعا في البداية، والخروج.
15 - كن مستعدا للتكيف مع تغير ظروف السوق.
إنشاء حجم الموقف الخاص بك.
إذا كانت أسواق عقود التداول مثل الخيارات والعقود الآجلة، تبدأ بعقد واحد. ومع ذلك، بمجرد أن تتطور يشعر للأسواق سيكون أكثر فائدة للانتقال إلى اثنين. هذا لأن لديك الآن القدرة على توسيع نطاق والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير العائد الخاص بك.
إذا تداول الأسهم، استخدم المعادلة التالية لتحديد عدد الأسهم لشراء.
الأسهم موقف حساب: $ خطر لكل التجارة / $ وقف.
على سبيل المثال إذا تم تعيين المخاطر الخاصة بك في التجارة إلى 100 $، وكنت تخطط لوضع 5 $ وقف على التجارة يسمح لك لشراء 20 سهم ($ 100 / $ 5 = 20).
الأشياء التي يجب أن تحسب قبل وضع كل التجارة:
تحديد الهدف المحدد (الأهداف)
الأيدي أسفل هذا هو أهم جزء من الاستراتيجية الخاصة بك، وتحديد الدخول الخاص بك، ووقف، والهدف قبل وضع التجارة سوف تبقى لكم موضوعي والتفكير بوضوح كما تبدأ التجارة تتكشف.
حول تيم راسيت.
4 ردود على & # 8220؛ وضع استراتيجية تجارة مربحة خطوة بخطوة: الجزء 1 & # 8221؛
أنا وضعت هذه المادة من عرض أعطيت بضع سنوات مرة أخرى في معرض تجار لاس فيغاس. إذا كان لديك أسئلة ترك لهم أدناه.
شكرا للقراءة،
أنا أحب وأوافق مع & # 8220؛ السرعة لا يعني بالضرورة المزيد من الأرباح. في معظم الحالات انها الأطر الزمنية الأكبر التي تدفع أكبر المكافآت & # 8221؛
هو أكثر مجزية للتجارة فقط مرة واحدة قبالة 15 دقيقة الرسم البياني انشاء من 5 مرات في 1 الرسم البياني دقيقة اقامة. المزيد من التعرض للسوق سوف تقودك إلى المزيد من المخاطر.
الامور جيدة. # 7 و # 12 ضرب المنزل بالنسبة لي.
أنا & # 8217؛ م تعلم إلى أي مدى يمكنك ويمكن & # 8217؛ ر نتوقع إس لتشغيل على أي تجارة معينة.
ليس حقا كل هذا حتى الآن. هناك بعض 10+ أشواط نقطة لكنها نادرة وعادة ما سوف اختبار لك عدة مرات.
أيضا واحد آخر & # 8217؛ م تعلم الطريقة الصعبة هو عدم السماح الخاص بك الانتصارات اليومية الحالية يكون ذريعة لتوسيع سي الخاص بك لبعض المبلغ سخيفة مع & # 8220؛ منزل المال & # 8221؛ عقلية.
لا تعمل إس على هذا النحو. فقط لأنك قد تكون على استعداد للحصول على بعض مثير للسخرية 8 نقطة سي، وهذا لا يعني أنك أكثر عرضة للفوز على تلك التجارة. في الواقع، فإنه ربما يجعلك الطريق أكثر عرضة لخسارة، وكبيرة.
أنا & # 8217؛ تم تداول الأسهم والخيارات وإيقاف لمدة 15+ سنوات، ويجب أن أقول أن هذا إس هو الوحش من ذلك & # 8217؛ ق الخاصة!
فرانك سيناترا تشتهر بالقول، إذا كنت يمكن أن تجعل من هنا، ويمكنني أن تجعل من أي مكان، مشيرا إلى النجومية له في مدينة نيويورك. أشعر إذا كنت تستطيع التجارة إس مع الاتساق يمكنك التجارة في أي سوق مع الاتساق من خلال تكييف الطرق الخاصة بك.
بعض الأفكار لدي لعدم تحويل الفائز إلى الخاسر وعقد آرائكم فضفاضة هي التحرك الخاص بك إلى التعادل حتى بعد أن تصل إلى مستوى معين من الربح في التجارة و دون & # 8217؛ ر لحن في نبك. أجد أن الحد من خطوري على التعادل على التجارة في وقت مبكر يسمح لي لإدارة التجارة في الطريقة الأكثر موضوعية. وسوف أيضا درب توقف بلدي التجارة يعمل في صالح بلدي.
اترك رد.
تقنيات إدارة التجارة: كيفية تعيين الأهداف والتوقف في أي سوق مايو 10، 2017.
تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تبقى محدثة.
يعلن عنه في:
قصتي التجارية.
&نسخ؛ 2017 إمينيميند. كل الحقوق محفوظة. التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة. أنت تخسر كل أو أكثر من استثمارك الأصلي. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسر أو المال الذي، إذا خسر، سوف تؤثر على نمط حياتك الحالي. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
تطوير نظام تداول
بقلم: تشارلز تانتي بكالوريوس (المهندس).
مقدمة: إذا كان من الممكن إنشاء نظام تداول مربح باستخدام المؤشرات التقليدية، مثل ماكد، سما، ديما، رسي الخ، ثم كل سيارة أجرة تكون غنية. كوفنتيونال الرياضيات لا تعمل إما. من أجل إنشاء نظام التداول النهائي عليك أن تذهب أبعد من الواضح. يجب أن تكون قادرا على إنشاء مؤشرات مخصصة فريدة من نوعها.
التجار الذكية التفكير والتجارة طويلة الأجل.
(جميع نتائج الربح والاختبار افتراضية)
ما هو نظام التداول؟ نظام التداول ليس "الكأس المقدسة". معظم التجار يتوقعون الكثير من نظام التداول. إذا كان النظام يجعل بعض الصفقات خاسرة أنها عادة ما تتخلى فقط عندما يكون السوق على وشك أن تتحول.
نظام التداول الجيد هو أداة لتحويل الاحتمالات في صالحك، من خلال توظيف منهجية التداول ثبت للمساعدة في الحفاظ على المشاعر الخاصة بك من التدخل في التداول الخاص بك.
ولكي يكون ناجحا، يجب على المتداول التغلب على الأمل والخوف والجشع وتعلم الصبر. السوق هو دائما على حق. التاجر يحتاج إلى أن يكون على بينة من اتجاه السوق. يجب أن يكون قادرا على تحليل وتفسير المعلومات في المخططات بشكل صحيح وموضوعي دون أي مشاعر. المخاطر هي جزء من التداول، ولا يمكن تجنبها أو القضاء عليها. تاجر ناجح يعرف هذا ويقبل المخاطر كجزء من أعمال التداول. ومع ذلك، لديه أيضا المعرفة والثقة بأن المخاطر يمكن السيطرة عليها.
ولتبادل نظام مربح، يجب أن يكون لدى المرء الانضباط لتنفيذ الإشارات المتولدة. الانضباط يأتي من الثقة، والثقة تأتي من المعرفة. لذلك، من المهم أن نفهم كيف يعمل النظام الخاص بك. الثقة والانضباط تأتي أيضا من الخبرة. يجب أن يكون لدى المتداول الصبر لمراقبة نظام التداول في الوقت الحقيقي لمعرفة كيف وأين يتم إنشاء إشارات.
كل تاجر يعرف أن في التداول الوقت هو كل شيء. إذا كان يمكنك وقت الصفقات الخاصة بك تماما، سوف لا داعي للقلق حول السحب. ولكن، كما يعلم الجميع، ليس بهذه البساطة. مهما كانت جيدة في التحليل الفني، أكثر من مرة السوق مربكة:
هل هو ذاهب: أعلى، أسفل، أو جانبية.
معظم التجار، وخاصة التجار اليوم، ننظر في السوق عن كثب. إذا نظرتم إلى السوق على أساس يوما بعد يوم، وسوف تفقد البصر من الصورة الكبيرة. وبعبارة أخرى، سوف تحصل على الخلط حول الاتجاه على المدى الطويل.
ونحن جميعا نعرف القول، "إن الاتجاه هو صديقك". وهناك أيضا قول آخر، "إن صديق في حاجة إلى صديق إنديد". كالتاجر، الخاص بك فقط "فريند" هو "تريند". طالما كنت التجارة مع الاتجاه الرئيسي، يجب أن لا تكون قلقة جدا بشأن التوقيت. سوف "تريند" تأتي دائما لانقاذ الخاص بك. طالما كنت البقاء معها، وطالما كنت التجارة في اتجاه الاتجاه الرئيسي.
التداول مثل الأعمال التجارية. لتحقيق النجاح تحتاج إلى:
كن موضوعيا. أن تكون رسملة بشكل جيد. السيطرة على العواطف. لديك خطة طويلة الأجل. التغلب على الأمل والخوف والجشع. تحويل الاحتمالات في صالحك.
كنت في حاجة الى نظام التداول.
المكونات الرئيسية لنظام التداول المربح هي:
اختيار سوق تتجه. الحصول على بيانات السعر الصحيح للحد من الضوضاء. باستخدام مؤشر موثوق على المدى الطويل للعثور على الاتجاه الرئيسي. تطبيق مرشحات بسيطة للبقاء مع هذا الاتجاه. استخدام المزيد من خوارزميات التصفية لتحسين الأداء. دمج الخوارزميات الجينية لبيع بالقرب من أعلى وشراء بالقرب من القاع. استخدام وظائف للسيطرة على المخاطر وتقليل عدد الصفقات الخاسرة.
1. اختيار سوق تتجه.
ويحتاج نظام التداول الطويل الأجل إلى سوق يميل إلى الاتجاه لفترات طويلة من الزمن. ويجب أن يكون هذا الاتجاه واضحا في المخططات اليومية والأسبوعية. ومن الأمثلة على ذلك أسواق T-بوندز و T-نوتس، بالإضافة إلى العملات. وهذه الأسواق مدفوعة بمعدلات الفائدة، التي تدفعها بدورها حالة الاقتصاد. هذه القوى لا تتحول على عشرة سنتات. فهي تبني الزخم وتحرك في نفس الاتجاه لعدة أشهر أو سنوات في وقت واحد.
2. الحصول على بيانات السعر الصحيح للحد من الضوضاء.
البيانات التي تغذيها في النظام مهمة جدا. بيانات الأسعار اليومية لديها الكثير من الضوضاء، والتي بدورها يمكن أن تنتج انعكاسات كاذبة التي يمكن أن تولد إشارات التداول كاذبة، والتي من الصعب جدا لتصفية. من ناحية أخرى، البيانات الأسبوعية أكثر سلاسة ويجعل الاتجاه الرئيسي أكثر وضوحا. وستكون البيانات الأسبوعية أقل ضوضاء في ذلك، وأسهل بكثير لتحليل.
3. باستخدام مؤشر موثوق على المدى الطويل للعثور على الاتجاه الرئيسي.
المؤشرات هي طريقة رياضية لقياس حالة وقوة السوق. لقد تم تطوير وخلق مؤشرات لنظم بلدي على مدى السنوات ال 30 الماضية. خلال هذا الوقت، لقد اكتشفت أن أعمال بسيطة أفضل.
ستوشاستيكش تعمل على غرار المتوسطات المتحركة، مع ميزة واحدة كبيرة. سوف مؤشر ستوكاستيك تظهر اتجاه السوق، وتشير أيضا عندما أصبح السوق أكثر من شراء أو بيعها. عناصر ستوشاستيك يمكن تطبيقها لتوليد أفضل شراء وبيع إشارات، فمن الممكن أن باستخدام مؤشر ستوكاستيك جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الداعمة لبيع في أعلى وشراء في القاع على أساس ثابت.
تطبيق 11 أسبوع ستوكاستيك "كك" إلى البيانات الأسبوعية. إضافة فلتر "F" بسيط لتصفية عمليات الإلغاء الطفيفة. إضافة "V" خوارزميات التصفية إلى البقاء مع هذا الاتجاه. تطبيق الخوارزميات الجينية "X" و "L" إلى أتس-3200.
يمكنك أن ترى هذه على تقرير التفاصيل، أسبوعا بعد أسبوع.
المرحلة 1: تطبيق مؤشر ستوكاستيك لمدة 11 أسبوعا "كك" على البيانات الأسبوعية.
إضافة مرشح التكيف بسيط.
وبغض النظر عن مدى جودة المؤشر، فستكون له إشارات خاطئة تنشأ عن انعكاسات الاتجاه الطفيفة. يجب أن يكون النظام الجيد قادرا على تصفية هذه الانتكاسات الطفيفة، وإلا سيتم تبديد معظم الأرباح. الأسواق ديناميكية. ويمكن أن تصبح أكثر تقلبا أو تتحرك بشكل أسرع. وينبغي أن يكون المرشح الجيد قادرا على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
المرحلة 2: إضافة مرشح "F" بسيط لتصفية انعكاسات طفيفة.
استخدام المزيد من خوارزميات التصفية لتحسين الأداء.
يمكن تحسين أداء نظام التداول بشكل كبير من خلال تطبيق خوارزميات الترشيح على المؤشر على المدى الطويل، وفي هذه الحالة ستوشاستيك على المدى الطويل. على سبيل المثال، قد ينتقل مؤشر ستوكاستيك من "-" إلى "+"، أي من السلبية (-) إلى الإيجابية (+) في حين أن النظام في تجارة قصيرة. في هذه الحالة، فإنه سيشير إلى أن هذا الاتجاه قد تغير. ومع ذلك، قد لا يزال السوق تتحرك أقل. الإغلاق سيكون أقل أو أدنى سيكون أقل. لذلك، على الرغم من أنه كان هناك تغيير علامة في مؤشر ستوكاستيك من السلبية (-) إلى الإيجابية (+)، لأن السوق انتقلت فعلا أقل خوارزمية تصفية تصفية هذه الإشارة كاذبة خارج والحفاظ على النظام قصيرة في اتجاه هذا الاتجاه.
عدد من هذه بسيطة لكنها قوية خوارزميات الترشيح دمجها في أتس-3200 لتحسين أدائها. في الواقع، كل من أتس-3200 و أتس-6400 لكل منها تسعة خوارزميات الترشيح تسمى "V - مرشحات".
المرحلة 3. إضافة "V" خوارزميات التصفية إلى البقاء مع هذا الاتجاه.
دمج الخوارزميات الجينية لبيع بالقرب من أعلى وشراء بالقرب من القاع.
نظام التداول على المدى الطويل عادة ما يحصل على إشارة للاتجاه من إما المتوسط المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك. هذه المؤشرات دائما تأخر السوق، وما لم تبقي السوق على الاتجاه لفترات طويلة جدا من الزمن، وهناك فرق كبير في الأسعار بين أعلى وأسفل السوق، فإنه من الصعب جدا على نظام لتحقيق أرباح جيدة في التجارة . ويرجع ذلك إلى أن المتوسط المتحرك البطيء أو مؤشر ستوكاستيك على المدى الطويل يفتقد عادة إلى 3000 دولار من الأعلى والجزء السفلي، أي 6000 دولار من إجمالي الأرباح المفقودة.
ولكي يكون النظام مربحا حقا، يجب أن يكون قادرا على الإشارة عندما يكون السوق هو مجرد الذهاب يستدير. لذلك، يجب أن يكون النظام قادرا على الذهاب شورت عند أو بالقرب من أعلى السوق، وأيضا أن تكون قادرة على الذهاب طويلة في أو بالقرب من أسفل السوق.
هذا ممكن من خلال تصميم وخلق الخوارزميات الجينية التي تتبع العديد من المؤشرات في نفس الوقت داخل النظام للإشارة إلى أكثر من اشترى أو على بيع السوق. ثم تأخذ إشارة للذهاب قصيرة أو طويلة من العديد من هذه المؤشرات في نفس الوقت لتحسين احتمالات الفوز.
وبما أن أسواق السلع الأساسية لا يمكن أن ترتفع أو تنخفض إلى الأبد، فإنها تصبح حتما أكثر من شراء أو بيعها. وهناك خوارزمية جيدة تتبع المؤشر الرئيسي، ولكن سوف تولد فقط إشارة شراء أو بيع بعد إشارة تم التحقق من قبل العديد من المؤشرات الأخرى المضمنة لإنتاج نتائج أكثر موثوقية ودقيقة. كل من أنظمة "أتس" لديها 15 من هذه الخوارزميات الجينية. وتسمى هذه الخوارزميات "X" والخوارزميات "L". هناك ستة خوارزميات "X"، وهذه تولد إشارات بيع، وهناك تسعة خوارزميات "L"، هذه تولد إشارات بوي.
المرحلة 4: تطبيق الخوارزميات الجينية "X" و "L" على أتس-3200.
ملاحظة: لاحظ أيضا عدد من الصفقات الثانوية والأرباح الناتجة عن الخوارزميات.
لا يمكن توليد الحرف الثانوية إلا بواسطة الخوارزميات.
قوة أتس-3200 تأتي من الخوارزميات الجينية المضمنة فيه. هناك 2 مجموعة من الخوارزميات. الخوارزميات "X" تفحص المؤشرات لأكثر من اشترى ظروف السوق للذهاب شورت. خوارزميات "L" تفحص المؤشرات لأكثر من ظروف السوق تباع للذهاب طويل. تقوم كل خوارزمية بفحص عدة مؤشرات لإشارات شراء أو بيع أكثر دقة.
هذه الخوارزميات كانت تسير شورت في توب و لونغ في بوتوم كل عام منذ تم تطوير النظام لأول مرة في عام 1993. وإثبات ذلك هو أنه باستمرار في المستقبل العقود الآجلة أعلى عشر جداول عاما بعد عام.
ملخص الأداء.
ولكي يكون النظام مربحا، يجب عليه:
إما أن تنتج مرتين عدد الصفقات الفائزة لعدد الصفقات الخاسرة، أو.
متوسط الربح يساوي ضعف متوسط الخسارة لعامل ربح إجمالي قدره 2.
في المرحلة النهائية بعد تطبيق الخوارزميات الجينية على النظام.
عامل الربح من أتس-3200 هو تقريبا 6.00.
يعمل أتس-6400 بنفس الطريقة التي يعمل بها أتس-3200.
وظائف للسيطرة على المخاطر، والحد من عدد الصفقات الخاسرة.
يجب أن يكون نظام جيد وظائف لإدارة التجارة بعد أن بدأت.
ولكل من أنظمة "أتس" الوظائف التالية:
وظيفة "التوقف المتحرك". هذه الوظيفة تحرك المحطة، بمجرد أن تحقق التجارة ربحا كافيا، وتمنع العديد من الصفقات المربحة من التحول إلى صفقات خاسرة، وبالتالي تقلل من عدد الصفقات الخاسرة وتحمي الأرباح.
وظيفة "تراجع معلمة". هذه الوظيفة تأخذ النظام من السوق عندما تبدأ التجارة لانقاص المال، وفي الوقت نفسه تحولت السوق ضد التجارة. هذه الوظيفة أيضا يقلل من عدد الصفقات الخاسرة.
وظيفة "فشل الآمن". هذه الوظيفة تمنع النظام من الدخول في التجارة إذا كانت فرص تحقيق الربح ليست جيدة جدا. على سبيل المثال إذا كان النظام يحصل على إشارة من مؤشر ستوكاستيك للذهاب طويلة، ولكن في الوقت نفسه السوق هو بالفعل أكثر من اشترى، وهذه الوظيفة تمنع النظام من اتخاذ التجارة. فإنه سيتم أيضا الحفاظ على النظام من السوق حتى يكون هناك تغيير في الاتجاه.
لدي ندوة عبر الإنترنت يمكنك القيام بها لفهم كيفية عمل هذه المبادئ.
يرجى الذهاب إلى موقع الويب الخاص بي لتحميل محاكمة مجانية وتسجيل في الندوة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فقط أرسل لي أو يمكنني الاتصال بك.
من المهم أن تفهم كيفية استخدام النظام بشكل صحيح.
حول المطور.
بدأت لأول مرة تداول السندات في مايو من عام 1985. أدركت في وقت مبكر جدا أنه إذا كنت على النجاح، كان علي أن تعلم ودراسة السوق. وكان أول مقدمة لي للتحليل الفني لبدء رسم المخططات السعرية اليومية والأسبوعية يدويا. كما بدأت في الحفاظ على مجلة لجميع الصفقات بلدي، وسجلت كل ما عندي من الملاحظات حول السوق. من خلال دراسة الرسوم البيانية يمكن أن نرى كيف تبقى أنماط معينة تكرار أنفسهم. كما لو كانت السندات المتداولة مع بعض الترتيب الرياضي. في كثير من الأحيان كنت قادرا على تقديم نقطة تحول إلى داخل عدد قليل من القراد.
بعد سنوات من التداول وضعت مجموعة من القواعد المعقدة لتداول السندات. كما أنني حصلت على شعور غير عادي للسوق من التآمر يدويا مخططات بلدي لسنوات عديدة. ومع ذلك على الرغم من أنني كان كل هذا، النجاح في التداول لا يزال يضحك لي. كنت أفتقر إلى الموضوعية اللازمة للفوز باستمرار. أنا تداولت من 1985 إلى 1992 مع نجاح محدود. وكانت المشكلة الكثير من العاطفة أثناء التداول، ويخافون لسحب الزناد، ونسيان قواعد مهمة، أو جعل تفسير خاطئ للسوق.
وأخيرا في عام 1992 بدأت كتابة نظام التداول أتس-3200. لقد حولت جميع قواعد التداول الخاصة بي إلى مؤشرات. من خلال تحويل كل شيء إلى أرقام، ويمكنني بعد ذلك كتابة برامج الكمبيوتر للعثور على أنماط في المؤشرات التي تشير باستمرار إما أكثر من اشترى حالة السوق أو أكثر من حالة السوق المباعة. ثم أصبحت هذه القواعد خوارزميات جينية تكيفية للنظام.
كان العام الأول من التداول ناجحا جدا. بعد نجاحي الأول مع النظام، واصلت تحسينه، وخلال هذا الوقت أيضا كان لاكتساب الانضباط لمتابعة النظام الخاص بي.
كل نظام يفعل هو تحويل الاحتمالات في صالحك. ليس هناك كأس مقدس. فقط عن طريق اتباع وتداول النظام يمكن أن نأمل أن تنجح.
تشارلز ج. تانتي: ولدت في مالطا ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة مالطا.
كان موضوعي المفضل الرياضيات البحتة، لأنني أحب حل المشاكل الصعبة جدا.
عندما كنت أعيش في مالطا، كان أحد التسلية المفضلة لدي هو الذهاب إلى الكازينو ولعب لعبة ورق. أنا أحسب (أي أجهزة الكمبيوتر ثم) أنه كما تم التعامل مع البطاقات من سطح السفينة تغيرت احتمالات، وإذا كنت يمكن أن تتبع كان لديك فرصة أفضل للفوز.
عندما اكتشفت أجهزة الكمبيوتر في عام 1983 كان أول شيء فعلته هو كتابة برنامج لعبة ورق مهنية لتعليم اللاعبين عدد البطاقات والاستراتيجية الأساسية. أثبتت نفسي أنه إذا لعبت لعبة ورق بشكل صحيح، كان من المستحيل أن يخسر.
في عام 1980 اكتشفت تجارة السلع، من خلال واحدة من زبائني الذي كان وسيطا. بدأت بتداول بعض الذهب وبعد أن فقدت 5000 دولار في أسبوع واحد، عدت إلى عملي العادي. في عام 1985 كان لي المزيد من الوقت وهذه المرة عدت إلى التداول، ولكن هذه المرة أخذت وقتا لدراسة الأسواق. كنت في حاجة الى شيء كان متقلب، لذلك اقترح وسيط أنا التجارة T - السندات. قررت بعد ذلك وهناك لتتخصص في سوق واحد فقط، ومنذ عام 1985 لقد تداولت فقط T - السندات.
في البداية كنت تاجر اليوم، في محاولة لجعل 500 $ إلى 1000 $ في الأسبوع. وسرعان ما اكتشفت أنه ليس بالأمر السهل. وبغض النظر عن مقدار دراستي التي سأفعلها، فإن السوق تمكنت دائما من إزعاجي، وسأخسر كل المال الذي أدليت به، بعد بضعة أيام. درست الكتب الفنية وقراءة المجلات التجارية، وظلت شيئا واحدا ناشئا: المهنيين كانوا جميعا ننصح التجار للتفكير على المدى الطويل إذا أرادوا أن يكونوا تجار ناجحين.
ثم يوم واحد تحولت من الرسوم البيانية اليومية إلى الرسوم البيانية الأسبوعية ولم ينظر إلى الوراء. وبمجرد أن فعلت كل شيء عملت على نحو أفضل، ومؤشرات بلدي، كان الاتجاه أكثر وضوحا، كانت البيانات أقل ضوضاء، ومتوسط الربح لكل التجارة في بلدي النظام البدائي ثم، قفز من 250 $ في التجارة إلى أكثر من 1200 $ في التجارة. تداول أقل بكثير، الادخار على العمولات وأرباح أكبر، ماذا يمكن للتاجر طلب.
في عام 1992 بدأت في كتابة أتس-3200. كان لي النسخة الأولى من النظام على استعداد ليتم تداولها في يونيو من عام 1993. وكان النظام طويلا، ولكن قررت أن تنتظر إشارة "بيع" المقبل لجعل أول صفقة بلدي. جاء ذلك في 3 سبتمبر، 119-31، وهو أعلى مستوى من الوقت للسندات. لم يكن لدي الشجاعة للذهاب قصيرة على تلك الإشارة الأولى، ولكن عندما رأيت السندات تنخفض 2000 $ في الأسبوعين المقبلين، وكنت مندهشا. وارتفعت السوق مرة أخرى وذهب النظام مرة أخرى قصيرة في قمة جدا في 121-30 يوم 15 أكتوبر. ملاحظة: يتم تعديل المخطط من قبل لفة أكثر من المبلغ للحفاظ على البيانات ثابتة.
في 28 أكتوبر قمت بتداول أول مع النظام وذهبت إلى 117.22. أنا جعلت 1124.64 $ على السندات الصغيرة، وخلال الأشهر الستة الأولى من التداول جعلت ما يقرب من 90٪. كنت أعرف ذلك أخيرا أن حلمي قد تحقق. كنت قد أنشأت نظام التداول الحقيقي الذي كان في الواقع القدرة على الذهاب قصيرة في الأعلى وطويلة في القاع.
حلمي أخيرا أدرك تماما عندما في أكتوبر من عام 2003، و أتس-3200 ذهب إلى # 2 في قائمة أعلى عشرة في فوتشرستروث مع الأداء السنوي 216.3٪، وكان نظام التداول T - السندات # 1.
ترعرع في مالطا، أحب البحر والقوارب. في عام 1972 حصلت على يخت صغير ستارسونغ وتمتع بالإبحار في جميع أنحاء الجزيرة. كان لدينا أيضا الكثير من الكلاب في المنزل، شيباردز الألمانية وهم الحيوانات الأليفة المفضلة لدي.
تطوير نظام تداول
هذا هو الأول من سلسلة من 3 أجزاء التي كتبت في منتدى مالي في 1 أبريل 2001. تحرير خفيف.
في كتابة هذه المقالة هناك افتراض مهم واحد أدليت به - أنك تاجر تقني. والسبب في أن هذه المادة كلها حول تطوير أنظمة التداول باستخدام مؤشرات التحليل الفني. دعونا أولا تحديد ما هو التداول، ونظام والتحليل الفني بحيث يكون لدينا فهم مشترك.
ما هو التداول؟
وقد تم مناقشة الكثير أو افتراضات بشأن ما هو التداول وما هو الاستثمار. القاموس لديها هذه المعاني:
التداول: للمشاركة في البيع والشراء من أجل الربح.
الاستثمار: الالتزام (المال أو رأس المال) من أجل الحصول على عائد مالي.
لذلك، ما هو الفرق؟ أنا حقا لا أستطيع أن أقول. يفسر البعض التداول على المدى القصير مع الاستثمار على المدى الطويل. قد يكون هذا متسقا مع القاموس الذي يبدو أنه يعني أن التداول ينطوي على المزيد من الشراء والبيع في حين أن الاستثمار هو شراء وعقد. ولكن عندما يتعلق الأمر بتطوير الأنظمة التجارية، لا يوجد في الواقع فرق بين الاثنين. لماذا ا؟ سأترك هذا لك لمعرفة.
ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هنا لا يعني برامج الكمبيوتر. وهذا يعني نهج أو منهجية التداول؛ خطة تجارية. هذه الخطة التجارية تحتوي على جميع قواعد متى لشراء ومتى لبيع، وكم من رأس المال إلى خطر الخ ويمكن إدارة يدويا ولكن بالطبع سيكون أكثر كفاءة لتشغيل هذا على جهاز كمبيوتر. هناك برامج الكمبيوتر التي سوف تفعل ذلك، رهنا ببعض المدخلات منك. لذلك لا تقلق أنك لست C / C ++ أو مبرمج فيسوال باسيك.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يدرس نشاط سعر السوق. عند العمل مع مؤشرات التحليل الفني، يعتقد أن العوامل المختلفة التي تؤثر على السوق - أساسيات، سياسية، اقتصادية، وما إلى ذلك - تنعكس في سعر ذلك السوق. من خلال مراقبة السعر، يمكن تحديد إجراءات السوق (أو الاتجاهات) التي تستجيب للعرض والطلب.
التحليل الفني لا يتعلق عموما بأسباب حركة سعرية معينة، ولكن فقط مع حركة السعر نفسها والأنماط النامية التي يمكن أن تساعد في تحديد الطريقة التي قد يتحرك بها السوق. ويمكن تعريف هذا النوع من التحليل على أنه نهج للتنبؤ بالسوق يشمل تقييم أسعار السوق الحالية والتاريخية، والحجم، وفي حالة العقود الآجلة، والفائدة المفتوحة.
إن & كوت؛ الاتجاه & كوت؛ مفهوم أساسي في التحليل الفني، مبني على فرضية أن الاتجاه يتحرك في اتجاه معين لديه احتمال أكبر للاستمرار في هذا الاتجاه من عكس. ولكن في نهاية المطاف عكس. التحليل الفني يمكن أن تساعدك على تحديد الاتجاهات في وقت مبكر من التنمية من أجل التجارة بنجاح في اتجاه تلك الاتجاهات. ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد علامات الانتكاس الاتجاه.
تقنيات التحليل الفني هي الأدوات المستخدمة لدراسة إجراءات السوق. يتم تطبيقها على الرسوم البيانية لمساعدتك على رؤية البصر العمل في السوق.
وبسبب الأسباب الأساسية، تنعكس العوامل السياسية والاقتصادية في حركة الأسعار التقنية، وهذا ما أوضحه ريتشارد دبليو شاباكر. لاحظ أن إدواردز وماجي اعترف في كتابهما، التحليل الفني للاتجاهات الأسهم، أن أعمالهم كانت تقوم على البحوث التي قام بها ششباكر.
& كوت؛ في سجل هذا التداول يتم جلب جميع هذه العوامل الأساسية كثيرة ومتنوعة، يتم تقييمها وترجيحها تلقائيا وتسجيلها في صافي الرصيد على الرسم البياني للسهم.
التداول في أي أسهم هو إلى حد كبير نتيجة لتأثير هذه العوامل الأساسية كان على كل مشتري والبائع من كل سهم من الأسهم. إن الرسم البياني للسهم هو سجل مصور لهذه التجارة، بحيث يكون في حد ذاته انعكاسا لجميع تلك العوامل الأخرى، ومن وجهة النظر التقنية البحتة، لا بد من الاهتمام بنفسه بهذه الاعتبارات الأساسية.
اثنين مفاهيم هامة.
الآن بعد أن اتفقنا على هذا التعريف، سوف نذهب إلى المادة المناسبة - تطوير أنظمة التداول. عندما تقوم بتطوير أنظمة التداول، هناك نوعان من المفاهيم لديك لفهم.
أكثر من نوع واحد من السوق.
المفهوم الأول هو أنه ليس هناك نوع واحد فقط من السوق. أنا لا أتحدث عن مختلف الأسهم، السلع، العقود الآجلة المالية أو أسواق الصرف الأجنبي. ولكن ذلك في سوق الأوراق المالية في بلد معين، وهناك أكثر من نوع واحد فقط من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة. هذا ما اعنيه. الآن هذا مهم جدا لأنه لا يوجد نظام واحد يمكن أن تعمل بشكل جيد في جميع أنواع ثلاثة من السوق. والمفتاح هو تطوير واحد يعمل بشكل جيد في واحد والحد من الخسائر الخاصة بك في اثنين آخرين. هذا هو مفهوم أساسي ولكن مهم جدا من شأنها أن توفر لك الكثير من الصداع في وقت لاحق. حتى ما إذا كنت تتداول الأسهم والسلع، ومعدل الفائدة أو النقد الأجنبي، ضمن كل من هذه الساحة لا تزال هناك ثلاثة أنواع من السوق.
أنظمة التداول مصنوعة من أجزاء.
المفهوم الثاني هو أنك لا تحتاج إلى نهج تطوير النظام ككل في البداية. وبعبارة أخرى، قد يكون لديك فكرة لإشارة دخول فقط وليس لديهم فكرة حتى الآن كيف كنت ترغب في الخروج. على الرغم من أن فكرتك لنظام غير كاملة، وهذا لا يعني أنك لا يمكن المضي قدما لتطوير النظام الخاص بك. يمكنك البدء في تطوير إدخالاتك حتى تعمل بشكل جيد. طوال هذا، يمكنك استخدام أي إشارة خروج فقط لغرض الاختبار والعمل على إدخالات الخاص بك. عندما تكون راضيا عن الإدخالات الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك المضي قدما للعمل على إشارة الخروج. أو يمكنك أيضا أن تبدأ مع مخارج إذا تشير تجربتك إلى أن إشارة الخروج يمكن أن تعمل على وتحسينها. ثم انتقل إلى تطوير الإدخال الخاص بك. أو قد يكون لديك إشارات دخول مختلفة ترغب في اختبارها مع إشارات خروج مختلفة. انها حقا لا يهم الطريقة التي. تذكر أن أنظمة التداول تتكون من أجزاء يمكن تجريدها وفحصها بشكل فردي.
تحديد نوع السوق.
مختلف التجار لديهم مختلف النفسية والعاطفية الماكياج. فهي تأتي من خلفية مختلفة، نشأت في مختلف البلدان والمجتمعات والأسر. حتى التوائم نشأت في نفس العائلة سوف تطور سلوك مختلف. لا يوجد شخصان على حد سواء. لذلك، يجب أن تقرر نوع السوق الذي تريد التجارة لأن هذا سيحدد نوع الأنظمة التي سيتم تطويرها. وبمجرد فهم هذه النقطة الهامة، سوف تفهم لماذا يجب على الناس أن يتاجروا بشكل مختلف. أنت لن تقع في التفكير الخاطئ في كثير من الأحيان أنه عندما كنت شراء وشخص آخر يبيع في نفس الوقت و / أو السعر، أن واحد سيكون على حق والآخر خاطئ. سوف تفهم بوضوح جدا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في السوق وأي سوء فهم هذا هو نتيجة للتعتيم الناجم عن العقل المبتهج. التخلص من هذا الوهم وسوف تحصل على الكثير من الحكمة لمعرفة نفسك وتجنب التعرض للذبح في السوق كما كنت السفر في هذه الرحلة مدى الحياة ليكون تاجر أفضل.
ثم سيكون لديك الثقة والإيمان في النظم التي تتطور، وتكون على ثقة لمتابعة من خلال الصفقات الخاصة بك عندما يتحدث الآخرون مقابل مواقفك. هذه المحادثات لن يثير لك. سوف تجنب الخطأ من طلب الآخرين لآرائهم حول مواقفك. يمكنك إجراء الصفقات الخاصة بك على أساس إشارات الدخول وهذه هي الآراء الصالحة الوحيدة، لا شيء آخر المسألة. كم عدد المرات التي كنت قد اهتزت من مواقفك فقط للعثور على السوق ذهب طريقك؟ سوف تتعلم أيضا عدم التعليق على مواقف الآخرين لأنك تعرف على وجه اليقين كنت لا تعرف أسبابها للحرف وكنت لا تريد أن تؤثر بوقاحة قراراتهم.
لمساعدتك في أن تقرر لنفسك ما هو نوع من السوق الذي تريد التجارة، دعونا نلقي نظرة على عينة من كل منهما. إذا كنت قد نظرت في المخططات السعر بما فيه الكفاية، وكنت قد لاحظت بالفعل ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة.
دعونا ننظر في كل واحد منهم والأنظمة التي هي مناسبة.
هذا هو واحد حيث تتكون التحركات من زيادة مستمرة أو انخفاض في السعر. الشكل 1 هو مثال.
الشكل 1. تتجه السوق.
وقد ظلت هذه السوق في اتجاه صعودي منذ نحو تسعة أشهر منذ حزيران / يونيه 2000. ويتسم اتجاه الأسعار بتحركات مستدامة مع تصحيحات صغيرة قصيرة الأجل. هذا هو حلم التاجر الاتجاه تتحقق.
تم تصميم أنظمة تتجه للاستفادة من التحركات كبيرة تتجه. فهي النوع الأكثر شعبية من الأنظمة لأنه حلم كل تاجر للقبض على الاتجاه، للسماح المدى الربح. ولكن، للأسف، هذه هي أيضا أصعب الأنظمة للتجارة. كم عدد التجار الذين يستطيعون مقاومة الربح؟ مع عبارات الصيد مثل 'انها لم يكن من الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك،' 'ربح صغير هو أفضل من خسارة' وما إلى ذلك، كيف التجار من أي وقت مضى الذهاب للسماح لها المدى الربح؟ وعندما كنت مشوية أن تحتاج إلى معرفة نسبة المخاطر / مكافأة الخاص بك، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك هدف السعر، كيف أنت من أي وقت مضى للسماح للربح الخاص بك تشغيل يتجاوز هدف السعر؟ لا يمكن. إذا كنت تريد حقا السماح بتشغيل الربح الخاص بك، لا يمكن أن يكون لها هدف السعر، وأنك لن تعرف المخاطر الخاصة بك / نسبة المكافأة. سيكون لديك خطر محددة مسبقا ولكن ليس المكافأة الخاصة بك. فإن السوق تحديد المكافأة بالنسبة لك وهذا هو اتخاذ الرعاية من قبل إشارات الخروج الخاصة بك.
يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك. فمن الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك إذا كان النظام الخاص بك لا علمك إشارة الخروج. ربح صغير ليس أفضل من خسارة لأنه ليس هناك ضمان متأكد من أن أرباحا صغيرة سوف تتحول إلى خسارة، هو فقط خوفك أقول لك ذلك! ربح صغير يمكن أن تنمو إلى ربح كبير فقط عندما تعطى الفرصة. سيقوم النظام الخاص بك رعاية هذا. لا يوجد جشع المعنية.
ومع ذلك، لوحظ أن اتجاه الأسواق فقط حوالي 15٪ إلى 20٪ من الوقت. إذا لم تكن من الناحية النفسية والعاطفية قوية للسماح تشغيل الربح الخاص بك، فإنك لن تولد ما يكفي من الأرباح من الاتجاهات لتعويض جميع الخسائر سوف تعاني 80٪ إلى 85٪ من الوقت عندما تحصل على سوط المنشورة، لتحويل في صافي الأرباح. لذلك ليس فقط يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك، يجب أن يكون لديك أيضا تقنيات إدارة الأموال الصارمة في مكان كعنصر هام من النظام الخاص بك للحد من الخسائر. وتتمثل أولويتكم في تحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما تدخل الأسواق في الاتجاهات وتقليل الخسائر خلال تلك الأوقات عندما تصبح الأسواق جانبية أو تصبح متقطعة.
إذا كنت تستطيع التغلب على هذه العقبات ثم يمكنك التفكير في أنظمة الاتجاه التجاري. نظم الاتجاه يمكن أن تكون مربحة جدا عموما. هذا ما يفسر لماذا كثير من الناس يريدون التجارة بها.
السوق الجانبي هو واحد حيث يتحرك السعر مع صعودا وهبوطا الحركات الصغيرة داخل الاتجاه الجانبي العام. هذه التحركات صعودا وهبوطا هي ضئيلة ليتم اعتبارها الاتجاهات. انظر الشكل 2.
الشكل 2. السوق الجانبي.
في هذا الرسم البياني، تحرك السعر جانبيا لمدة تسعة أشهر تقريبا من مايو / أيار إلى أوائل نوفمبر / تشرين الثاني 2000. وهذا هو نوع السوق الذي ستفشل فيه أنظمة الاتجاه، ولكن في حالة أداء نوع الدعم والمقاومة.
أنظمة الدعم والمقاومة.
واستنادا إلى ملاحظة أن الأسواق تميل إلى التحرك دون اتجاهات حوالي 80٪ إلى 85٪ من الوقت، والهدف من أنظمة الدعم والمقاومة هو للقبض على التحركات الصغيرة صعودا وهبوطا الأسعار. هذه الأنظمة تحاول شراء منخفضة بيع عالية، وبالتالي تتداول أساسا ضد تحركات الأسعار. أكبر مشكلة مع هذا النوع من الأنظمة هو أنك سوف يكون اختيار قمم وقيعان. لذلك يكون مستعدا للأسعار للذهاب ضدك. يمكنك شراء منخفضة بيع عالية ولكن السوق يستمر يستمر ضدك. يمكنك شراء منخفضة والسوق يستمر يستمر أقل. كنت تأخذ خسائر صغيرة حتى يتحول السوق صعودا لصالحك ويعطيك تجارة مربحة. والعكس بالعكس عند بيع عالية. منذ السوق يصبح بسرعة ذروة شراء أو ذروة البيع، وسوف يغيب عن التحركات الاتجاه الكبير لأن النظام الخاص بك سوف يأخذك في وقت مبكر، وقطع الربح الخاص بك عندما تكون هناك اتجاهات ومن ثم جعل لكم التجارة ضد هذا الاتجاه.
بسبب تصميم لشراء منخفضة بيع عالية، وهذا النوع من النظم الحفاظ على تقصير السوق عندما يكون هناك اتجاه صعودي والحفاظ على شراء السوق عندما يكون هناك اتجاه هبوطي. لذلك فإنها عادة ما تنتج أرباحا صغيرة ولكن خسائر كبيرة.
وبما أن معظم الناس يحبون شراء منخفضة بيع عالية، واختيار قمم وقيعان، وهذا النوع من النظم تميل إلى أن يكون نفسيا وعاطفيا أسهل للتجارة وإن لم يكن بالضرورة الأكثر ربحية. أيضا اللجنة والانزلاق يمكن أن تأكل في الأرباح بسبب زيادة وتيرة الصفقات.
كما يشار أحيانا إلى السوق المتقلبة كسوق متقلبة. كما يوحي الاسم، فإنه يقطع حول في قفزات الأسعار حادة عادة ما تتميز الثغرات. والشكل 3 مثال على أحد هذه الأسواق.
الشكل 3. السوق متقلبة.
تقلب نظام اندلاع.
هذا النوع من النظام يستفيد من القفزات السعرية الحادة في سوق متقلبة أو متقلبة. وهو يقيس التقلبات الأخيرة ثم يحاول التداول على الهبوط مع زيادة التقلب بسبب التوسع في الأسعار. تميل الصفقات الناتجة عن أنظمة التقلب إلى أن تكون قصيرة الأجل مع الخروج إما بناء على مقياس معين للتحرك السعري أو على عدد معين من الأيام في التجارة. وعادة ما تكون الأرباح في التجارة صغيرة. وبما أن معظم وقتك سوف تنفق في انتظار انقطاع الأسعار، فإن هذه الأنظمة تبقيك خارج السوق أكثر من مرة. قد تشمل بعض طرق التداول لهذا النوع من السوق، على سبيل المثال لا الحصر، فتح الفجوة أو الزيادة المفاجئة في النطاق اليومي.
واحدة من نكسة هذا النظام هو إذا لم يكن هناك، أو محدودة، من خلال المتابعة في اتجاه اختراق السعر، فإن هذا النظام تفشل. لذلك أنت حقا بحاجة إلى تحديد سوق متقلبة جدا للتجارة بشكل صحيح هذا النظام لتحقيق أرباح متسقة.
ويصف التجار في الولايات المتحدة العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية كنوع متقلب من السوق. أنا لم تفعل مثل هذا البحث في مؤشر بورصة سنغافورة الآجلة. هل تعتقد أنه يمكن أن يميز واحد أيضا؟
وسوف أختتم الجزء الأول هنا ولكن قبل أن أفعل، أود أن أترك لكم مع 2 الرسوم البيانية من الولايات المتحدة أغست اليابان Ґ، انظر الشكل 4، وأطلب منكم سؤالين آخرين بالإضافة إلى السؤالين الذي سألته في وقت سابق:
لماذا تعتقد أن التاجر أ والتاجر ب لديهما وجهات نظر متباينة عندما يكون كلاهما متداولين جبي؟
هل توافق على أن كلا الحقين في آرائهما وكلاهما لا يزال يمكن أن يكون التداول مربحة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض، واحد شراء في حين أن الآخر بيع؟
الشكل 4. نفس السوق، واثنين من التجار مع اثنين من وجهات نظر مختلفة وبعد الصحيح.
في الجزء 1 اليوم، لقد غطينا:
ما هو التداول؟
ما هو نظام التداول؟
ما هو التحليل الفني؟
اثنين مفاهيم هامة.
- ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطع.
- تطوير نظام التداول في أجزاء.
تحديد نوع السوق.
في الجزء 2، سوف نستمر في تصميم واختبار نظام متجه. وسوف ندرس أيضا تقرير أداء النظام في النظام.
هام: يتم توفير هذه المخططات والتعليقات كتعليم حول كيفية استخدام التحليل الفني. التحليل الفني & أمب؛ البحوث ليست مستشار الاستثمار ونحن لا ندعي أن تكون واحدة. ولا ينبغي تفسير هذه المخططات والتعليقات على أنها مشورة استثمارية أو أي خدمة استثمار أخرى غير الغرض المقصود أصلا كما هو موضح هنا.
كوبيرايت © 1998 - 2010، تيشنيكال أناليسيس & أمب؛ ابحاث. كل الحقوق محفوظة.
جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية لأصحابها.
هذا هو الأول من سلسلة من 3 أجزاء التي كتبت في منتدى مالي في 1 أبريل 2001. تحرير خفيف.
في كتابة هذه المقالة هناك افتراض مهم واحد أدليت به - أنك تاجر تقني. والسبب في أن هذه المادة كلها حول تطوير أنظمة التداول باستخدام مؤشرات التحليل الفني. دعونا أولا تحديد ما هو التداول، ونظام والتحليل الفني بحيث يكون لدينا فهم مشترك.
ما هو التداول؟
وقد تم مناقشة الكثير أو افتراضات بشأن ما هو التداول وما هو الاستثمار. القاموس لديها هذه المعاني:
التداول: للمشاركة في البيع والشراء من أجل الربح.
الاستثمار: الالتزام (المال أو رأس المال) من أجل الحصول على عائد مالي.
لذلك، ما هو الفرق؟ أنا حقا لا أستطيع أن أقول. يفسر البعض التداول على المدى القصير مع الاستثمار على المدى الطويل. قد يكون هذا متسقا مع القاموس الذي يبدو أنه يعني أن التداول ينطوي على المزيد من الشراء والبيع في حين أن الاستثمار هو شراء وعقد. ولكن عندما يتعلق الأمر بتطوير الأنظمة التجارية، لا يوجد في الواقع فرق بين الاثنين. لماذا ا؟ سأترك هذا لك لمعرفة.
ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هنا لا يعني برامج الكمبيوتر. وهذا يعني نهج أو منهجية التداول؛ خطة تجارية. هذه الخطة التجارية تحتوي على جميع قواعد متى لشراء ومتى لبيع، وكم من رأس المال إلى خطر الخ ويمكن إدارة يدويا ولكن بالطبع سيكون أكثر كفاءة لتشغيل هذا على جهاز كمبيوتر. هناك برامج الكمبيوتر التي سوف تفعل ذلك، رهنا ببعض المدخلات منك. لذلك لا تقلق أنك لست C / C ++ أو مبرمج فيسوال باسيك.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يدرس نشاط سعر السوق. عند العمل مع مؤشرات التحليل الفني، يعتقد أن العوامل المختلفة التي تؤثر على السوق - أساسيات، سياسية، اقتصادية، وما إلى ذلك - تنعكس في سعر ذلك السوق. من خلال مراقبة السعر، يمكن تحديد إجراءات السوق (أو الاتجاهات) التي تستجيب للعرض والطلب.
التحليل الفني لا يتعلق عموما بأسباب حركة سعرية معينة، ولكن فقط مع حركة السعر نفسها والأنماط النامية التي يمكن أن تساعد في تحديد الطريقة التي قد يتحرك بها السوق. ويمكن تعريف هذا النوع من التحليل على أنه نهج للتنبؤ بالسوق يشمل تقييم أسعار السوق الحالية والتاريخية، والحجم، وفي حالة العقود الآجلة، والفائدة المفتوحة.
إن & كوت؛ الاتجاه & كوت؛ مفهوم أساسي في التحليل الفني، مبني على فرضية أن الاتجاه يتحرك في اتجاه معين لديه احتمال أكبر للاستمرار في هذا الاتجاه من عكس. ولكن في نهاية المطاف عكس. التحليل الفني يمكن أن تساعدك على تحديد الاتجاهات في وقت مبكر من التنمية من أجل التجارة بنجاح في اتجاه تلك الاتجاهات. ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد علامات الانتكاس الاتجاه.
تقنيات التحليل الفني هي الأدوات المستخدمة لدراسة إجراءات السوق. يتم تطبيقها على الرسوم البيانية لمساعدتك على رؤية البصر العمل في السوق.
وبسبب الأسباب الأساسية، تنعكس العوامل السياسية والاقتصادية في حركة الأسعار التقنية، وهذا ما أوضحه ريتشارد دبليو شاباكر. لاحظ أن إدواردز وماجي اعترف في كتابهما، التحليل الفني للاتجاهات الأسهم، أن أعمالهم كانت تقوم على البحوث التي قام بها ششباكر.
& كوت؛ في سجل هذا التداول يتم جلب جميع هذه العوامل الأساسية كثيرة ومتنوعة، يتم تقييمها وترجيحها تلقائيا وتسجيلها في صافي الرصيد على الرسم البياني للسهم.
التداول في أي أسهم هو إلى حد كبير نتيجة لتأثير هذه العوامل الأساسية كان على كل مشتري والبائع من كل سهم من الأسهم. إن الرسم البياني للسهم هو سجل مصور لهذه التجارة، بحيث يكون في حد ذاته انعكاسا لجميع تلك العوامل الأخرى، ومن وجهة النظر التقنية البحتة، لا بد من الاهتمام بنفسه بهذه الاعتبارات الأساسية.
اثنين مفاهيم هامة.
الآن بعد أن اتفقنا على هذا التعريف، سوف نذهب إلى المادة المناسبة - تطوير أنظمة التداول. عندما تقوم بتطوير أنظمة التداول، هناك نوعان من المفاهيم لديك لفهم.
أكثر من نوع واحد من السوق.
المفهوم الأول هو أنه ليس هناك نوع واحد فقط من السوق. أنا لا أتحدث عن مختلف الأسهم، السلع، العقود الآجلة المالية أو أسواق الصرف الأجنبي. ولكن ذلك في سوق الأوراق المالية في بلد معين، وهناك أكثر من نوع واحد فقط من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة. هذا ما اعنيه. الآن هذا مهم جدا لأنه لا يوجد نظام واحد يمكن أن تعمل بشكل جيد في جميع أنواع ثلاثة من السوق. والمفتاح هو تطوير واحد يعمل بشكل جيد في واحد والحد من الخسائر الخاصة بك في اثنين آخرين. هذا هو مفهوم أساسي ولكن مهم جدا من شأنها أن توفر لك الكثير من الصداع في وقت لاحق. حتى ما إذا كنت تتداول الأسهم والسلع، ومعدل الفائدة أو النقد الأجنبي، ضمن كل من هذه الساحة لا تزال هناك ثلاثة أنواع من السوق.
أنظمة التداول مصنوعة من أجزاء.
المفهوم الثاني هو أنك لا تحتاج إلى نهج تطوير النظام ككل في البداية. وبعبارة أخرى، قد يكون لديك فكرة لإشارة دخول فقط وليس لديهم فكرة حتى الآن كيف كنت ترغب في الخروج. على الرغم من أن فكرتك لنظام غير كاملة، وهذا لا يعني أنك لا يمكن المضي قدما لتطوير النظام الخاص بك. يمكنك البدء في تطوير إدخالاتك حتى تعمل بشكل جيد. طوال هذا، يمكنك استخدام أي إشارة خروج فقط لغرض الاختبار والعمل على إدخالات الخاص بك. عندما تكون راضيا عن الإدخالات الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك المضي قدما للعمل على إشارة الخروج. أو يمكنك أيضا أن تبدأ مع مخارج إذا تشير تجربتك إلى أن إشارة الخروج يمكن أن تعمل على وتحسينها. ثم انتقل إلى تطوير الإدخال الخاص بك. أو قد يكون لديك إشارات دخول مختلفة ترغب في اختبارها مع إشارات خروج مختلفة. انها حقا لا يهم الطريقة التي. تذكر أن أنظمة التداول تتكون من أجزاء يمكن تجريدها وفحصها بشكل فردي.
تحديد نوع السوق.
مختلف التجار لديهم مختلف النفسية والعاطفية الماكياج. فهي تأتي من خلفية مختلفة، نشأت في مختلف البلدان والمجتمعات والأسر. حتى التوائم نشأت في نفس العائلة سوف تطور سلوك مختلف. لا يوجد شخصان على حد سواء. لذلك، يجب أن تقرر نوع السوق الذي تريد التجارة لأن هذا سيحدد نوع الأنظمة التي سيتم تطويرها. وبمجرد فهم هذه النقطة الهامة، سوف تفهم لماذا يجب على الناس أن يتاجروا بشكل مختلف. أنت لن تقع في التفكير الخاطئ في كثير من الأحيان أنه عندما كنت شراء وشخص آخر يبيع في نفس الوقت و / أو السعر، أن واحد سيكون على حق والآخر خاطئ. سوف تفهم بوضوح جدا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في السوق وأي سوء فهم هذا هو نتيجة للتعتيم الناجم عن العقل المبتهج. التخلص من هذا الوهم وسوف تحصل على الكثير من الحكمة لمعرفة نفسك وتجنب التعرض للذبح في السوق كما كنت السفر في هذه الرحلة مدى الحياة ليكون تاجر أفضل.
ثم سيكون لديك الثقة والإيمان في النظم التي تتطور، وتكون على ثقة لمتابعة من خلال الصفقات الخاصة بك عندما يتحدث الآخرون مقابل مواقفك. هذه المحادثات لن يثير لك. سوف تجنب الخطأ من طلب الآخرين لآرائهم حول مواقفك. يمكنك إجراء الصفقات الخاصة بك على أساس إشارات الدخول وهذه هي الآراء الصالحة الوحيدة، لا شيء آخر المسألة. كم عدد المرات التي كنت قد اهتزت من مواقفك فقط للعثور على السوق ذهب طريقك؟ سوف تتعلم أيضا عدم التعليق على مواقف الآخرين لأنك تعرف على وجه اليقين كنت لا تعرف أسبابها للحرف وكنت لا تريد أن تؤثر بوقاحة قراراتهم.
لمساعدتك في أن تقرر لنفسك ما هو نوع من السوق الذي تريد التجارة، دعونا نلقي نظرة على عينة من كل منهما. إذا كنت قد نظرت في المخططات السعر بما فيه الكفاية، وكنت قد لاحظت بالفعل ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة.
دعونا ننظر في كل واحد منهم والأنظمة التي هي مناسبة.
هذا هو واحد حيث تتكون التحركات من زيادة مستمرة أو انخفاض في السعر. الشكل 1 هو مثال.
الشكل 1. تتجه السوق.
وقد ظلت هذه السوق في اتجاه صعودي منذ نحو تسعة أشهر منذ حزيران / يونيه 2000. ويتسم اتجاه الأسعار بتحركات مستدامة مع تصحيحات صغيرة قصيرة الأجل. هذا هو حلم التاجر الاتجاه تتحقق.
تم تصميم أنظمة تتجه للاستفادة من التحركات كبيرة تتجه. فهي النوع الأكثر شعبية من الأنظمة لأنه حلم كل تاجر للقبض على الاتجاه، للسماح المدى الربح. ولكن، للأسف، هذه هي أيضا أصعب الأنظمة للتجارة. كم عدد التجار الذين يستطيعون مقاومة الربح؟ مع عبارات الصيد مثل 'انها لم يكن من الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك،' 'ربح صغير هو أفضل من خسارة' وما إلى ذلك، كيف التجار من أي وقت مضى الذهاب للسماح لها المدى الربح؟ وعندما كنت مشوية أن تحتاج إلى معرفة نسبة المخاطر / مكافأة الخاص بك، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك هدف السعر، كيف أنت من أي وقت مضى للسماح للربح الخاص بك تشغيل يتجاوز هدف السعر؟ لا يمكن. إذا كنت تريد حقا السماح بتشغيل الربح الخاص بك، لا يمكن أن يكون لها هدف السعر، وأنك لن تعرف المخاطر الخاصة بك / نسبة المكافأة. سيكون لديك خطر محددة مسبقا ولكن ليس المكافأة الخاصة بك. فإن السوق تحديد المكافأة بالنسبة لك وهذا هو اتخاذ الرعاية من قبل إشارات الخروج الخاصة بك.
يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك. فمن الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك إذا كان النظام الخاص بك لا علمك إشارة الخروج. ربح صغير ليس أفضل من خسارة لأنه ليس هناك ضمان متأكد من أن أرباحا صغيرة سوف تتحول إلى خسارة، هو فقط خوفك أقول لك ذلك! ربح صغير يمكن أن تنمو إلى ربح كبير فقط عندما تعطى الفرصة. سيقوم النظام الخاص بك رعاية هذا. لا يوجد جشع المعنية.
ومع ذلك، لوحظ أن اتجاه الأسواق فقط حوالي 15٪ إلى 20٪ من الوقت. إذا لم تكن من الناحية النفسية والعاطفية قوية للسماح تشغيل الربح الخاص بك، فإنك لن تولد ما يكفي من الأرباح من الاتجاهات لتعويض جميع الخسائر سوف تعاني 80٪ إلى 85٪ من الوقت عندما تحصل على سوط المنشورة، لتحويل في صافي الأرباح. لذلك ليس فقط يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك، يجب أن يكون لديك أيضا تقنيات إدارة الأموال الصارمة في مكان كعنصر هام من النظام الخاص بك للحد من الخسائر. وتتمثل أولويتكم في تحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما تدخل الأسواق في الاتجاهات وتقليل الخسائر خلال تلك الأوقات عندما تصبح الأسواق جانبية أو تصبح متقطعة.
إذا كنت تستطيع التغلب على هذه العقبات ثم يمكنك التفكير في أنظمة الاتجاه التجاري. نظم الاتجاه يمكن أن تكون مربحة جدا عموما. هذا ما يفسر لماذا كثير من الناس يريدون التجارة بها.
السوق الجانبي هو واحد حيث يتحرك السعر مع صعودا وهبوطا الحركات الصغيرة داخل الاتجاه الجانبي العام. هذه التحركات صعودا وهبوطا هي ضئيلة ليتم اعتبارها الاتجاهات. انظر الشكل 2.
الشكل 2. السوق الجانبي.
في هذا الرسم البياني، تحرك السعر جانبيا لمدة تسعة أشهر تقريبا من مايو / أيار إلى أوائل نوفمبر / تشرين الثاني 2000. وهذا هو نوع السوق الذي ستفشل فيه أنظمة الاتجاه، ولكن في حالة أداء نوع الدعم والمقاومة.
أنظمة الدعم والمقاومة.
واستنادا إلى ملاحظة أن الأسواق تميل إلى التحرك دون اتجاهات حوالي 80٪ إلى 85٪ من الوقت، والهدف من أنظمة الدعم والمقاومة هو للقبض على التحركات الصغيرة صعودا وهبوطا الأسعار. هذه الأنظمة تحاول شراء منخفضة بيع عالية، وبالتالي تتداول أساسا ضد تحركات الأسعار. أكبر مشكلة مع هذا النوع من الأنظمة هو أنك سوف يكون اختيار قمم وقيعان. لذلك يكون مستعدا للأسعار للذهاب ضدك. يمكنك شراء منخفضة بيع عالية ولكن السوق يستمر يستمر ضدك. يمكنك شراء منخفضة والسوق يستمر يستمر أقل. كنت تأخذ خسائر صغيرة حتى يتحول السوق صعودا لصالحك ويعطيك تجارة مربحة. والعكس بالعكس عند بيع عالية. منذ السوق يصبح بسرعة ذروة شراء أو ذروة البيع، وسوف يغيب عن التحركات الاتجاه الكبير لأن النظام الخاص بك سوف يأخذك في وقت مبكر، وقطع الربح الخاص بك عندما تكون هناك اتجاهات ومن ثم جعل لكم التجارة ضد هذا الاتجاه.
بسبب تصميم لشراء منخفضة بيع عالية، وهذا النوع من النظم الحفاظ على تقصير السوق عندما يكون هناك اتجاه صعودي والحفاظ على شراء السوق عندما يكون هناك اتجاه هبوطي. لذلك فإنها عادة ما تنتج أرباحا صغيرة ولكن خسائر كبيرة.
وبما أن معظم الناس يحبون شراء منخفضة بيع عالية، واختيار قمم وقيعان، وهذا النوع من النظم تميل إلى أن يكون نفسيا وعاطفيا أسهل للتجارة وإن لم يكن بالضرورة الأكثر ربحية. أيضا اللجنة والانزلاق يمكن أن تأكل في الأرباح بسبب زيادة وتيرة الصفقات.
كما يشار أحيانا إلى السوق المتقلبة كسوق متقلبة. كما يوحي الاسم، فإنه يقطع حول في قفزات الأسعار حادة عادة ما تتميز الثغرات. والشكل 3 مثال على أحد هذه الأسواق.
الشكل 3. السوق متقلبة.
تقلب نظام اندلاع.
هذا النوع من النظام يستفيد من القفزات السعرية الحادة في سوق متقلبة أو متقلبة. وهو يقيس التقلبات الأخيرة ثم يحاول التداول على الهبوط مع زيادة التقلب بسبب التوسع في الأسعار. تميل الصفقات الناتجة عن أنظمة التقلب إلى أن تكون قصيرة الأجل مع الخروج إما بناء على مقياس معين للتحرك السعري أو على عدد معين من الأيام في التجارة. وعادة ما تكون الأرباح في التجارة صغيرة. وبما أن معظم وقتك سوف تنفق في انتظار انقطاع الأسعار، فإن هذه الأنظمة تبقيك خارج السوق أكثر من مرة. قد تشمل بعض طرق التداول لهذا النوع من السوق، على سبيل المثال لا الحصر، فتح الفجوة أو الزيادة المفاجئة في النطاق اليومي.
واحدة من نكسة هذا النظام هو إذا لم يكن هناك، أو محدودة، من خلال المتابعة في اتجاه اختراق السعر، فإن هذا النظام تفشل. لذلك أنت حقا بحاجة إلى تحديد سوق متقلبة جدا للتجارة بشكل صحيح هذا النظام لتحقيق أرباح متسقة.
ويصف التجار في الولايات المتحدة العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية كنوع متقلب من السوق. أنا لم تفعل مثل هذا البحث في مؤشر بورصة سنغافورة الآجلة. هل تعتقد أنه يمكن أن يميز واحد أيضا؟
وسوف أختتم الجزء الأول هنا ولكن قبل أن أفعل، أود أن أترك لكم مع 2 الرسوم البيانية من الولايات المتحدة أغست اليابان Ґ، انظر الشكل 4، وأطلب منكم سؤالين آخرين بالإضافة إلى السؤالين الذي سألته في وقت سابق:
لماذا تعتقد أن التاجر أ والتاجر ب لديهما وجهات نظر متباينة عندما يكون كلاهما متداولين جبي؟
هل توافق على أن كلا الحقين في آرائهما وكلاهما لا يزال يمكن أن يكون التداول مربحة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض، واحد شراء في حين أن الآخر بيع؟
الشكل 4. نفس السوق، واثنين من التجار مع اثنين من وجهات نظر مختلفة وبعد الصحيح.
في الجزء 1 اليوم، لقد غطينا:
ما هو التداول؟
ما هو نظام التداول؟
ما هو التحليل الفني؟
اثنين مفاهيم هامة.
- ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطع.
- تطوير نظام التداول في أجزاء.
تحديد نوع السوق.
في الجزء 2، سوف نستمر في تصميم واختبار نظام متجه. وسوف ندرس أيضا تقرير أداء النظام في النظام.
هام: يتم توفير هذه المخططات والتعليقات كتعليم حول كيفية استخدام التحليل الفني. التحليل الفني & أمب؛ البحوث ليست مستشار الاستثمار ونحن لا ندعي أن تكون واحدة. ولا ينبغي تفسير هذه المخططات والتعليقات على أنها مشورة استثمارية أو أي خدمة استثمار أخرى غير الغرض المقصود أصلا كما هو موضح هنا.
كوبيرايت © 1998 - 2010، تيشنيكال أناليسيس & أمب؛ ابحاث. كل الحقوق محفوظة.
جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية لأصحابها.
Comments
Post a Comment